À propos de ce cours

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Réinitialisez les dates limites selon votre disponibilité.
Approx. 24 heures pour terminer
Anglais

Ce que vous allez apprendre

  • Gain an intuitive understanding for the underlying theory behind Modern Portfolio Construction Techniques

  • Write custom Python code to estimate risk and return parameters

  • Utilize powerful Python optimization libraries to build scientifically and systematically diversified portfolios

  • Build custom utilities in Python to test and compare portfolio strategies

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EDHEC Business School

Programme du cours : ce que vous apprendrez dans ce cours

Évaluation du contenuThumbs Up93%(2,141 notes)Info
Semaine
1

Semaine 1

5 heures pour terminer

Analysing returns

5 heures pour terminer
14 vidéos (Total 225 min), 5 lectures, 1 quiz
14 vidéos
Installing Anaconda3 min
Fundamentals of Returns10 min
Lab Session-Basics of returns29 min
Measures of Risk and Reward9 min
Lab Session-Risk Adjusted returns28 min
Measuring Max Drawdown10 min
Lab Session-Drawdown30 min
Deviations from Normality9 min
Lab Session-Building your own modules12 min
Downside risk measures8 min
Lab Session-Deviations from Normality30 min
Estimating VaR10 min
Lab Session-Semi Deviation, VAR and CVAR27 min
5 lectures
Material at your disposal5 min
Material for the Lab Sessions10 min
Module 1- Key points2 min
INCORRECT STATEMENT IN “DEVIATION FROM NORMALITY” VIDEO10 min
Before the Quiz10 min
1 exercice pour s'entraîner
Module 1 Graded Quiz1 h
Semaine
2

Semaine 2

4 heures pour terminer

An Introduction to Portfolio Optimization

4 heures pour terminer
10 vidéos (Total 172 min), 1 lecture, 1 quiz
10 vidéos
Lab Session-Efficient frontier-Part 123 min
Markowitz Optimization and the Efficient Frontier9 min
Applying quadprog to draw the efficient Frontier11 min
Lab Session-Asset Efficient Frontier-Part 220 min
Lab Session-Applying Quadprog to Draw the Efficient Frontier38 min
Fund Separation Theorem and the Capital Market Line7 min
Lab Session-Locating the Max Sharpe Ratio Portfolio25 min
Lack of robustness of Markowitz analysis5 min
Lab Session-Plotting EW and GMV on the Efficient Frontier20 min
1 lecture
Module 2 - Key points2 min
1 exercice pour s'entraîner
Module 2 Graded Quiz1 h
Semaine
3

Semaine 3

5 heures pour terminer

Beyond Diversification

5 heures pour terminer
15 vidéos (Total 236 min), 4 lectures, 1 quiz
15 vidéos
Lab session- Limits of Diversification-Part119 min
Lab session-Limits of diversification-Part 222 min
An introduction to CPPI - Part 17 min
An introduction to CPPI - Part 210 min
Lab session-CPPI and Drawdown Constraints-Part129 min
Lab session-CPPI and Drawdown Constraints-Part228 min
Simulating asset returns with random walks10 min
Monte Carlo Simulation6 min
Lab Session-Random Walks and Monte Carlo22 min
Analyzing CPPI strategies11 min
Lab Session-Installing IPYWIDGETS5 min
Designing and calibrating CPPI strategies12 min
Lab session - interactive plots of monte Carlo Simulations of CPPI and GBM-Part119 min
Lab session - interactive plots of monte Carlo Simulations of CPPI and GBM-Part221 min
4 lectures
Module 3 - Key points2 min
ipywidgets installation - info5 min
gbm function10 min
Instruction prior to begin the module 3 graded quizz10 min
1 exercice pour s'entraîner
Module 3 Graded Quiz45 min
Semaine
4

Semaine 4

9 heures pour terminer

Introduction to Asset-Liability Management

9 heures pour terminer
12 vidéos (Total 327 min), 5 lectures, 1 quiz
12 vidéos
Lab Session-Present Values,liabilities and funding ratio22 min
Liability hedging portfolios12 min
Lab Session-CIR Model and cash vs ZC bonds1h 8min
Liability-driven investing (LDI)10 min
Lab Session-Liability driven investing51 min
Choosing the policy portfolio14 min
Lab Session-Monte Carlo simulation of coupon-bearing bonds using CIR33 min
Beyond LDI11 min
Lab Session-Naive risk budgeting between the PSP & GHP44 min
Liability-friendly equity portfolios10 min
Lab Session-Dynamic risk budgeting between PSP & LHP40 min
5 lectures
Module 4 - Key points2 min
Dynamic Liability-Driven Investing Strategies: The Emergence Of A New Investment Paradigm For Pension Funds?1h 30min
Liability-Driven-Investing1 h
Instruction prior to begin module 4 graded quizz2 min
To be continued (1)5 min
1 exercice pour s'entraîner
Module 4 Graded Quiz1 h

Avis

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À propos du Spécialisation Investment Management with Python and Machine Learning

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Foire Aux Questions

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