À propos de ce cours

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Certificat partageable
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Dates limites flexibles
Réinitialisez les dates limites selon votre disponibilité.
Niveau intermédiaire
Approx. 11 heures pour terminer
Anglais
Sous-titres : Anglais

Ce que vous allez apprendre

  • Analyze style and factor exposures of portfolios

  • Implement robust estimates for the covariance matrix

  • Implement Black-Litterman portfolio construction analysis

  • Implement a variety of robust portfolio construction models

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Offert par

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EDHEC Business School

Programme du cours : ce que vous apprendrez dans ce cours

Semaine
1

Semaine 1

3 heures pour terminer

Style & Factors

3 heures pour terminer
9 vidéos (Total 114 min), 3 lectures, 1 quiz
9 vidéos
Introduction to factor investing12 min
Factor models and the CAPM9 min
Multi-Factor models and Fama-French7 min
Factor benchmarks and Style analysis8 min
Shortcomings of cap-weighted indices11 min
From cap-weighted benchmarks to smart-weighted benchmarks12 min
Introduction to Lab sessions6 min
Module 1 Lab Session - Foundations42 min
3 lectures
Requirements2 min
Material at your disposal5 min
Module 1- Key points2 min
1 exercice pour s'entraîner
Module 1- Graded Quiz1 h
Semaine
2

Semaine 2

2 heures pour terminer

Robust estimates for the covariance matrix

2 heures pour terminer
7 vidéos (Total 70 min), 1 lecture, 1 quiz
7 vidéos
Estimating the Covariance Matrix with a Factor Model9 min
Honey I Shrunk the Covariance Matrix!7 min
Portfolio Construction with Time-Varying Risk Parameters8 min
Exponentially weighted average8 min
ARCH and GARCH Models9 min
Module 2 Lab Session - Covariance Estimation13 min
1 lecture
Module 2-Key points2 min
1 exercice pour s'entraîner
Module 2 - Graded quiz1 h
Semaine
3

Semaine 3

3 heures pour terminer

Robust estimates for expected returns

3 heures pour terminer
7 vidéos (Total 77 min), 2 lectures, 1 quiz
7 vidéos
Agnostic Priors on Expected Return Estimates6 min
Using Factor Models to Estimate Expected Returns11 min
Extracting Implied Expected Returns8 min
Introducing Active Views6 min
Black-Litterman Analysis10 min
Module 3 Lab Session- Black Litterman23 min
2 lectures
Module 3-Key points2 min
The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios10 min
1 exercice pour s'entraîner
Module 3 - Graded Quiz1 h
Semaine
4

Semaine 4

3 heures pour terminer

Portfolio Optimization in Practice

3 heures pour terminer
7 vidéos (Total 67 min), 4 lectures, 1 quiz
7 vidéos
Scientific Diversification11 min
Measuring risk contributions6 min
Simplified risk parity portfolios7 min
Risk Parity Portfolios7 min
Comparing Diversification Options8 min
Module 4 Lab Session - Risk Contribution and Risk Parity15 min
4 lectures
Module 4-Key points2 min
Survey: Alternative Equity Beta Investing10 min
Dive into heuristic diversification10 min
To be continued (2)10 min
1 exercice pour s'entraîner
Module 4 - Graded quiz1 h

Avis

Meilleurs avis pour ADVANCED PORTFOLIO CONSTRUCTION AND ANALYSIS WITH PYTHON

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À propos du Spécialisation Investment Management with Python and Machine Learning

The Data Science and Machine Learning for Asset Management Specialization has been designed to deliver a broad and comprehensive introduction to modern methods in Investment Management, with a particular emphasis on the use of data science and machine learning techniques to improve investment decisions.By the end of this specialization, you will have acquired the tools required for making sound investment decisions, with an emphasis not only on the foundational theory and underlying concepts, but also on practical applications and implementation. Instead of merely explaining the science, we help you build on that foundation in a practical manner, with an emphasis on the hands-on implementation of those ideas in the Python programming language through a series of dedicated lab sessions....
Investment Management with Python and Machine Learning

Foire Aux Questions

  • Access to lectures and assignments depends on your type of enrollment. If you take a course in audit mode, you will be able to see most course materials for free. To access graded assignments and to earn a Certificate, you will need to purchase the Certificate experience, during or after your audit. If you don't see the audit option:

    • The course may not offer an audit option. You can try a Free Trial instead, or apply for Financial Aid.
    • The course may offer 'Full Course, No Certificate' instead. This option lets you see all course materials, submit required assessments, and get a final grade. This also means that you will not be able to purchase a Certificate experience.
  • Lorsque vous vous inscrivez au cours, vous bénéficiez d'un accès à tous les cours de la Spécialisation, et vous obtenez un Certificat lorsque vous avez réussi. Votre Certificat électronique est alors ajouté à votre page Accomplissements. À partir de cette page, vous pouvez imprimer votre Certificat ou l'ajouter à votre profil LinkedIn. Si vous souhaitez seulement lire et visualiser le contenu du cours, vous pouvez accéder gratuitement au cours en tant qu'auditeur libre.

  • Si vous vous abonnez, vous bénéficiez d'une période d'essai gratuite de 7 jours, durant laquelle vous pouvez annuler votre abonnement sans pénalité. Ensuite, nous n'accordons plus de remboursements, mais vous pouvez annuler votre abonnement à tout instant. Consultez notre politique de remboursement complète.

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  • Ce Cours n'est pas associé à des crédits universitaires, mais certaines universités peuvent décider d'accepter des Certificats de Cours pour des crédits. Vérifiez-le auprès de votre établissement pour en savoir plus. Les Diplômes en ligne et les Certificats Mastertrack™ sur Coursera apportent la possibilité d'obtenir des crédits universitaires.

D'autres questions ? Visitez le Centre d'Aide pour les Etudiants.