À propos de ce cours

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Niveau intermédiaire
Approx. 11 heures pour terminer
Anglais
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EDHEC Business School

Programme du cours : ce que vous apprendrez dans ce cours

Semaine
1

Semaine 1

3 heures pour terminer

Style & Factors

3 heures pour terminer
9 vidéos (Total 114 min), 3 lectures, 1 quiz
9 vidéos
Introduction to factor investing12 min
Factor models and the CAPM9 min
Multi-Factor models and Fama-French7 min
Factor benchmarks and Style analysis8 min
Shortcomings of cap-weighted indices11 min
From cap-weighted benchmarks to smart-weighted benchmarks12 min
Introduction to Lab sessions6 min
Module 1 Lab Session - Foundations42 min
3 lectures
Requirements2 min
Material at your disposal5 min
Module 1- Key points2 min
1 exercice pour s'entraîner
Module 1- Graded Quiz1 h
Semaine
2

Semaine 2

2 heures pour terminer

Robust estimates for the covariance matrix

2 heures pour terminer
7 vidéos (Total 70 min), 1 lecture, 1 quiz
7 vidéos
Estimating the Covariance Matrix with a Factor Model9 min
Honey I Shrunk the Covariance Matrix!7 min
Portfolio Construction with Time-Varying Risk Parameters8 min
Exponentially weighted average8 min
ARCH and GARCH Models9 min
Module 2 Lab Session - Covariance Estimation13 min
1 lecture
Module 2-Key points2 min
1 exercice pour s'entraîner
Module 2 - Graded quiz1 h
Semaine
3

Semaine 3

3 heures pour terminer

Robust estimates for expected returns

3 heures pour terminer
7 vidéos (Total 77 min), 2 lectures, 1 quiz
7 vidéos
Agnostic Priors on Expected Return Estimates6 min
Using Factor Models to Estimate Expected Returns11 min
Extracting Implied Expected Returns8 min
Introducing Active Views6 min
Black-Litterman Analysis10 min
Module 3 Lab Session- Black Litterman23 min
2 lectures
Module 3-Key points2 min
The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios10 min
1 exercice pour s'entraîner
Module 3 - Graded Quiz1 h
Semaine
4

Semaine 4

3 heures pour terminer

Portfolio Optimization in Practice

3 heures pour terminer
7 vidéos (Total 67 min), 4 lectures, 1 quiz
7 vidéos
Scientific Diversification11 min
Measuring risk contributions6 min
Simplified risk parity portfolios7 min
Risk Parity Portfolios7 min
Comparing Diversification Options8 min
Module 4 Lab Session - Risk Contribution and Risk Parity15 min
4 lectures
Module 4-Key points2 min
Survey: Alternative Equity Beta Investing10 min
Dive into heuristic diversification10 min
To be continued (2)10 min
1 exercice pour s'entraîner
Module 4 - Graded quiz1 h

Avis

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Foire Aux Questions

D'autres questions ? Visitez le Centre d'Aide pour les Etudiants.