À propos de ce cours
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Dates limites flexibles

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Niveau avancé

Approx. 47 heures pour terminer

Recommandé : 5 weeks of study, 6 hours per week...

Anglais

Sous-titres : Anglais

Compétences que vous acquerrez

CalibrationStochastic CalculusYield CurveInterest Rate Derivative

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Programme du cours : ce que vous apprendrez dans ce cours

Semaine
1
1 heures pour terminer

Introduction

1 vidéos (Total 5 min), 5 lectures
1 vidéos
5 lectures
Evaluation10 min
Certificate10 min
Course discussions10 min
Where to get help10 min
Do you like our course?10 min
Semaine
2
8 heures pour terminer

Interest Rates and Related Contracts

5 vidéos (Total 55 min), 2 lectures, 6 quiz
5 vidéos
Forward and Futures Rates14 min
Coupon Bonds and Interest Rate Swaps12 min
Duration and Convexity9 min
Market Conventions5 min
2 lectures
Compounded Interest Rates10 min
Continuously Compounded Forward Rate (Forward Yield)10 min
6 exercices pour s'entraîner
Interest Rates and Discount Bonds1h 20min
Forward and Futures Rates1h 10min
Coupon Bonds and Interest Rate Swaps1 h
Duration and Convexity50 min
Market Conventions30 min
Interest Rates and Related Contracts2h 10min
Semaine
3
5 heures pour terminer

Estimating the Term Structure

4 vidéos (Total 56 min), 5 quiz
4 vidéos
Exact Methods19 min
Smoothing Methods13 min
Principal Component Analysis11 min
5 exercices pour s'entraîner
Bootstrapping Example30 min
Exact Methods30 min
Smoothing Methods40 min
Principal Component Analysis30 min
Estimating the Term Structure2 h
Semaine
4
6 heures pour terminer

Stochastic Models

4 vidéos (Total 76 min), 1 lecture, 5 quiz
4 vidéos
Short Rate Models20 min
Heath-Jarrow-Morton Framework10 min
Forward Measures23 min
1 lectures
Definition of Brownian Motion without Filtration10 min
5 exercices pour s'entraîner
Stochastic Calculus1h 30min
Short Rate Models1h 10min
Heath-Jarrow-Morton Framework40 min
Forward Measures40 min
Stochastic Models1 h
4.6
31 avisChevron Right

50%

ont commencé une nouvelle carrière après avoir terminé ce cours

40%

ont bénéficié d'un avantage concret dans leur carrières grâce à ce cours

Meilleurs avis pour Interest Rate Models

par PVMay 27th 2019

This course is very good in regaining your knowledge in Interest Rate model. However, the exchange is that you have to spend time with it. But believe me it is worth your time spending

par PTOct 1st 2019

Very interesting course. Would be great if there is a second part of this course about modern pricing with OIS swap, collateral ...

Enseignants

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Damir Filipović

EPFL
The Swissquote Chair in Quantitative Finance and Swiss Finance Institute Professor

À propos de École polytechnique fédérale de Lausanne

Foire Aux Questions

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D'autres questions ? Visitez le Centre d'Aide pour les Etudiants.