This course teaches you how to calculate the return of a portfolio of securities as well as quantify the market risk of that portfolio, an important skill for financial market analysts in banks, hedge funds, insurance companies, and other financial services and investment firms. Using the R programming language with Microsoft Open R and RStudio, you will use the two main tools for calculating the market risk of stock portfolios: Value-at-Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES). You will need a beginner-level understanding of R programming to complete the assignments of this course.
Ce cours fait partie de la Spécialisation Entrepreneurial Finance: Strategy and Innovation
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Certificat partageable
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100 % en ligne
Commencez dès maintenant et apprenez aux horaires qui vous conviennent.
Cours 4 sur 4 dans le
Niveau intermédiaire
Approx. 15 heures pour terminer
Anglais
Sous-titres : Arabe, Français, Portugais (européen), Italien, Vietnamien, Allemand, Russe, Anglais, Espagnol
Compétences que vous acquerrez
Risk AnalysisR ProgrammingRisk ManagementFinancial RiskPortfolio (Finance)
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Université Duke
Duke University has about 13,000 undergraduate and graduate students and a world-class faculty helping to expand the frontiers of knowledge. The university has a strong commitment to applying knowledge in service to society, both near its North Carolina campus and around the world.
Programme du cours : ce que vous apprendrez dans ce cours
4 heures pour terminer
Introduction to R, Data Retrieval, and Return Calculation
This module goes over the versions of R (R Studio and Microsoft Open R), the data source (FRED at the Federal Reserve Bank of St. Louis), and the calculation of returns.
4 heures pour terminer
5 vidéos (Total 29 min), 2 lectures, 7 quiz
4 heures pour terminer
Risk Management under Normal Distributions
This module covers how to calculate value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) when returns are normally distributed.
4 heures pour terminer
4 vidéos (Total 32 min), 1 lecture, 8 quiz
4 heures pour terminer
Risk Management under Non-normal Distributions
This module covers how to test for normality of returns, and how to calculate value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) when returns are not normally distributed.
4 heures pour terminer
4 vidéos (Total 57 min), 1 lecture, 7 quiz
4 heures pour terminer
Risk Management under Volatility Clustering
This module covers how to test for the presence of volatility clustering, and how to calculate value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) when returns exhibit volatility clustering.
4 heures pour terminer
9 vidéos (Total 74 min), 1 lecture, 6 quiz
Avis
Meilleurs avis pour FINANCIAL RISK MANAGEMENT WITH R
par RR20 mars 2021
Challenging, but worthwhile -- would recommend approaching over weeks, and not rushing through. Do not need a strong background in Statistics, but would definitely help understand the terminology.
par AD16 mai 2020
The concepts are beautifully explained. This course requires basic understanding of Risk management and R coding. Thank you for such a good learning experience. Best of Luck
par SM4 sept. 2021
I learnt a lot of concepts and how to implement those concept in R. Highly recommended if you are into technical risk management for financial portfolio.
par KS10 juil. 2020
The basic of financial risk management are provided with very clear theoretical background and exercises to learn it practically!
À propos du Spécialisation Entrepreneurial Finance: Strategy and Innovation
From entrepreneurs to executives, this Specialization provides an opportunity for you to learn how to advance business innovation in your company and gain insights from leading faculty in the Fuqua School of Business at Duke University.
Foire Aux Questions
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