This course focuses on computational methods in option and interest rate, product’s pricing and model calibration. The first module will introduce different types of options in the market, followed by an in-depth discussion into numerical techniques helpful in pricing them, e.g. Fourier Transform (FT) and Fast Fourier Transform (FFT) methods. We will explain models like Black-Merton-Scholes (BMS), Heston, Variance Gamma (VG), which are central to understanding stock price evolution, through case studies and Python codes. The second module introduces concepts like bid-ask prices, implied volatility, and option surfaces, followed by a demonstration of model calibration for fitting market option prices using optimization routines like brute-force search, Nelder-Mead algorithm, and BFGS algorithm. The third module introduces interest rates and the financial products built around these instruments. We will bring in fundamental concepts like forward rates, spot rates, swap rates, and the term structure of interest rates, extending it further for creating, calibrating, and analyzing LIBOR and swap curves. We will also demonstrate the pricing of bonds, swaps, and other interest rate products through Python codes. The final module focuses on real-world model calibration techniques used by practitioners to estimate interest rate processes and derive prices of different financial products. We will illustrate several regression techniques used for interest rate model calibration and end the module by covering the Vasicek and CIR model for pricing fixed income instruments.
Ce cours fait partie de la Spécialisation ingénierie financière et gestion des risques
11 évaluations
3 604 déjà inscrits
Offert par


À propos de ce cours
13 485 consultations récentes
Dates limites flexibles
Réinitialisez les dates limites selon votre disponibilité.
Certificat partageable
Obtenez un Certificat lorsque vous terminez
100 % en ligne
Commencez dès maintenant et apprenez aux horaires qui vous conviennent.
Cours 5 sur 5 dans le
Niveau intermédiaire
Students should have intermediate to advanced undergraduate courses in: (i) probability and statistics, (ii) linear algebra, and (iii) calculus.
Approx. 24 heures pour terminer
Anglais
Compétences que vous acquerrez
- Interest Rate
- model calibration
- product pricing
- option
Dates limites flexibles
Réinitialisez les dates limites selon votre disponibilité.
Certificat partageable
Obtenez un Certificat lorsque vous terminez
100 % en ligne
Commencez dès maintenant et apprenez aux horaires qui vous conviennent.
Cours 5 sur 5 dans le
Niveau intermédiaire
Students should have intermediate to advanced undergraduate courses in: (i) probability and statistics, (ii) linear algebra, and (iii) calculus.
Approx. 24 heures pour terminer
Anglais
Offert par
Programme de cours : ce que vous apprendrez dans ce cours
1 heure pour terminer
Course Overview
1 heure pour terminer
3 lectures
5 heures pour terminer
Option Pricing and Numerical Approach
5 heures pour terminer
17 vidéos (Total 145 min), 2 lectures, 3 quiz
7 heures pour terminer
Model Calibration
7 heures pour terminer
11 vidéos (Total 117 min), 1 lecture, 2 quiz
5 heures pour terminer
Interest Rates and Interest Rate Instruments Part I
5 heures pour terminer
9 vidéos (Total 71 min), 1 lecture, 2 quiz
À propos du Spécialisation ingénierie financière et gestion des risques

Foire Aux Questions
Quand aurai-je accès aux vidéos de cours et aux devoirs ?
À quoi ai-je droit si je m'abonne à cette Spécialisation ?
Une aide financière est-elle possible ?
D'autres questions ? Visitez le Centre d'Aide pour les Étudiants.