Ingénierie financière et gestion des risques partie 1

4.6
étoiles
2,302 évaluations
•
452 avis

Martin Haugh +1 enseignant de plus

376 970 déjà inscrits

Offert par

Ingénierie financière et gestion des risques partie 1

Université Columbia

À propos de ce cours

143 716 consultations récentes

Financial Engineering is a multidisciplinary field drawing from finance and economics, mathematics, statistics, engineering and computational methods. The emphasis of FE & RM Part I will be on the use of simple stochastic models to price derivative securities in various asset classes including equities, fixed income, credit and mortgage-backed securities. We will also consider the role that some of these asset classes played during the financial crisis. A notable feature of this course will be an interview module with Emanuel Derman, the renowned ``quant'' and best-selling author of "My Life as a Quant". 
We hope that students who complete the course will begin to understand the "rocket science" behind financial engineering but perhaps more importantly, we hope they will also understand the limitations of this theory in practice and why financial models should always be treated with a healthy degree of skepticism. The follow-on course FE & RM Part II will continue to develop derivatives pricing models but it will also focus on asset allocation and portfolio optimization as well as other applications of financial engineering such as real options, commodity and energy derivatives and algorithmic trading.

Résultats de carrière des étudiants

21%

ont commencé une nouvelle carrière après avoir terminé ce cours

25%

ont bénéficié d'un avantage concret dans leur carrières grâce à ce cours

10%

a obtenu une augmentation de salaire ou une promotion

Dates limites flexibles

Réinitialisez les dates limites selon votre disponibilité.

Certificat partageable

Obtenez un Certificat lorsque vous terminez

100 % en ligne

Commencez dès maintenant et apprenez aux horaires qui vous conviennent.

Approx. 18 heures pour terminer

Anglais

Sous-titres : Arabe, Français, Portugais (européen), Italien, Vietnamien, Allemand, Russe, Anglais, Espagnol

Compétences que vous acquerrez

PricingFinancial ModelingFinancial RiskFinancial Engineering

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Enseignants

Évaluation de l'enseignant

4,57/5 (169 notes)

Martin Haugh

Co-Director, Center for Financial Engineering

Industrial Engineering & Operations Research

390 965 étudiants

2 cours

2 heures pour terminer

Option Pricing in the Multi-Period Binomial Model

Derivatives pricing in the binomial model including European and American options; handling dividends; pricing forwards and futures; convergence of the binomial model to Black-Scholes.

2 heures pour terminer

8 vidéos (Total 95 min), 2 lectures, 1 quiz

8 vidéos

The Multi-Period Binomial Model17 min

What’s Going On?12 min

Pricing American Options11 min

Replicating Strategies16 min

Including Dividends8 min

Pricing Forwards and Futures in the Binomial Model11 min

The Black-Scholes Model11 min

An Example: Pricing a European Put on a Futures Contract6 min

2 lectures

Lesson Supplements10 min

Quiz Instructions10 min

1 exercice pour s'entraîner

Option Pricing in the Multi-Period Binomial Model30 min

Semaine

Semaine 5

2 heures pour terminer

Term Structure Models I

Binomial lattice models of the short-rate; pricing fixed income derivative securities including caps, floors swaps and swaptions; the forward equations and elementary securities.

2 heures pour terminer

8 vidéos (Total 92 min), 2 lectures, 1 quiz

8 vidéos

Introduction to Term Structure Lattice Models11 min

The Cash Account and Pricing Zero-Coupon Bonds15 min

Fixed Income Derivatives: Options on Bonds9 min

Fixed Income Derivatives: Bond Forwards9 min

Fixed Income Derivatives: Bond Futures9 min

Fixed Income Derivatives: Caplets and Floorlets 8 min

Fixed Income Derivatives: Swaps and Swaptions12 min

The Forward Equations15 min

2 lectures

Lesson Supplements10 min

Quiz Instructions10 min

1 exercice pour s'entraîner

Term Structure Models I30 min

Semaine

Semaine 6

3 heures pour terminer

Term Structure Models II and Introduction to Credit Derivatives

Calibration of term-structure models; the Black-Derman-Toy and Ho-Lee models. Limitations of term-structure models and derivatives pricing models in general. Introduction to credit-default swaps (CDS) and the pricing of CDS and defaultable bonds.

3 heures pour terminer

8 vidéos (Total 120 min), 3 lectures, 1 quiz

8 vidéos

Model Calibration17 min

An Application: Pricing a Payer Swaption in a BDT Model12 min

Fixed Income Derivatives Pricing in Practice6 min

Modeling Defaultable Bonds15 min

Pricing Defaultable Bonds16 min

Credit Default Swaps18 min

Pricing Credit Default Swaps12 min

Interview with Emmanuel Derman19 min

3 lectures

Lesson Supplements10 min

Quiz Instructions10 min

1 exercice pour s'entraîner

Term Structure Models II and Introduction to Credit Derivatives30 min

Semaine

Semaine 7

2 heures pour terminer

Introduction to Mortgage Mathematics and Mortgage-Backed Securities

Basic mortgage mathematics; mechanics of mortgage-backed securities (MBS) including pass-throughs, principal-only and interest-only securities, and CMOs; pricing of MBS; MBS and the financial crisis.

2 heures pour terminer

7 vidéos (Total 93 min), 2 lectures, 1 quiz

7 vidéos

Introduction to Mortgage Mathematics and Mortgage-Backed Securities20 min

Prepayment Risk and Mortgage Pass-Throughs16 min

Mortgage Pass-Throughs in Excel7 min

Principal-Only and Interest-Only MBS13 min

Risks of Principal-Only and Interest-Only MBS11 min

Collateralized Mortgage Obligations (CMOs)11 min

Pricing Mortgage-Backed Securities13 min

2 lectures

Lesson Supplements10 min

Quiz Instructions10 min

1 exercice pour s'entraîner

Introduction to Mortgage Mathematics and Mortgage-Backed Securities30 min

Semaine

Semaine 8

2 heures pour terminer

Background Material

2 heures pour terminer

10 vidéos (Total 139 min), 1 lecture

Avis

4.6

452 avis

5 stars
75,68 %
4 stars
15,96 %
3 stars
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2 stars
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1 star
3,17 %

Meilleurs avis pour INGÉNIERIE FINANCIÈRE ET GESTION DES RISQUES PARTIE 1

par DP8 mars 2020

I have an engineering / numerics background and enjoyed this course very much. Good overview and comprehensive explanation of mathematical models of fixed income and equities as well as derivatives.

par MM11 juil. 2017

I appreciate how this course not only discusses the concepts in technical detail, but actually delves into the mathematics of the subject matter, and teaches how to actually do the actual work inv

par JP20 oct. 2019

Perfect course to grasp the fundamental theories in financial engineering and risk management! I deeply appreciate the videos and lecture notes! Hopefully, I can start the next course soon :)

par JD9 déc. 2015

Very well presented, structured and selected material, easy to follow, relevant and interesting. Quizz problems are well thought through and have a reasonable degree of difficulty and length.

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Foire Aux Questions

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Il est possible que le cours ne propose pas d’option auditeur libre. Vous pouvez en revanche accéder à un essai gratuit ou faire une demande d'aide financière.
Le cours propose peut-être « Cours complet, aucun certificat » à la place. Cette option vous permet de voir tous les contenus de cours, de soumettre les évaluations requises et d'obtenir une note finale. Cependant, vous ne pourrez pas acheter une expérience de certificat.
À quoi ai-je droit si j'achète le Certificat ?
Lorsque vous achetez un Certificat, vous bénéficiez d'un accès à tout le contenu du cours, y compris les devoirs notés. Lorsque vous avez terminé et réussi le cours, votre Certificat électronique est ajouté à votre page Accomplissements. À partir de cette page, vous pouvez imprimer votre Certificat ou l'ajouter à votre profil LinkedIn. Si vous souhaitez seulement lire et visualiser le contenu du cours, vous pouvez accéder gratuitement au cours en tant qu'auditeur libre.
Is financial aid available?
Oui, Coursera fournit une Aide Financière aux étudiants n'ayant pas les moyens d'acquitter les frais. Pour en faire la demande, cliquez sur le lien Aide Financière situé sous le bouton S'inscrire ci-contre à gauche. Vous serez invité(e) à déposer une demande et vous serez averti(e) si elle est acceptée. En savoir plus.

D'autres questions ? Visitez le Centre d'Aide pour les Etudiants.

Ingénierie financière et gestion des risques partie 1

Ingénierie financière et gestion des risques partie 1

À propos de ce cours

Résultats de carrière des étudiants

21%

25%

10%

Compétences que vous acquerrez

Résultats de carrière des étudiants

21%

25%

10%

Enseignants

Martin Haugh

Garud Iyengar

Offert par

Université Columbia

Programme du cours : ce que vous apprendrez dans ce cours

Semaine 1

Course Overview

Semaine 2

Introduction to Basic Fixed Income Securities

Semaine 3

Introduction to Derivative Securities

Semaine 4

Option Pricing in the Multi-Period Binomial Model

Semaine 5

Term Structure Models I

Semaine 6

Term Structure Models II and Introduction to Credit Derivatives

Semaine 7

Introduction to Mortgage Mathematics and Mortgage-Backed Securities

Semaine 8

Background Material

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