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Sung Won Kim +1 enseignant de plus

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Applying Data Analytics in Finance

Université de l'Illinois à Urbana-Champaign

À propos de ce cours

11 655 consultations récentes

This course introduces an overview of financial analytics. You will learn why, when, and how to apply financial analytics in real-world situations. You will explore techniques to analyze time series data and how to evaluate the risk-reward trade off expounded in modern portfolio theory. While most of the focus will be on the prices, returns, and risk of corporate stocks, the analytical techniques can be leverages in other domains. Finally, a short introduction to algorithmic trading concludes the course.
After completing this course, you should be able to understand time series data, create forecasts, and determine the efficacy of the estimates. Also, you will be able to create a portfolio of assets using actual stock price data while optimizing risk and reward. Understanding financial data is an important skill as an analyst, manager, or consultant.

Dates limites flexibles

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Certificat partageable

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100 % en ligne

Commencez dès maintenant et apprenez aux horaires qui vous conviennent.

Niveau intermédiaire

Approx. 24 heures pour terminer

Anglais

Ce que vous allez apprendre

Understand the forecasting process
Describe time series data
Develop an ARIMA Model
Understand a basic trading algorithm

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Approx. 24 heures pour terminer

Anglais

Enseignants

Évaluation de l'enseignant

4,6/5 (47 évaluations)

Sung Won Kim

Associate Professor

Business Administration

19 181 étudiants

1 cours

Jose Luis Rodriguez

Director of Margolis Market Information Lab

Department of Finance - Gies College of Business

19 587 étudiants

2 cours

Offert par

Université de l'Illinois à Urbana-Champaign

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Ce cours fait partie d’un programme diplômant en ligne proposé par Université de l'Illinois à Urbana-Champaign. Lorsque vous candidatez à un cours non diplômant pour obtenir des crédits par l’intermédiaire de l’université et que vous terminez ce cours en ligne, il compte comme des heures de crédit en vue d’un diplôme à Illinois. Il vous suffit de candidater par le biais de l’université.

Master of Business Administration (iMBA)

Université de l'Illinois à Urbana-Champaign

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Programme de cours : ce que vous apprendrez dans ce cours

Évaluation du contenu93%(1,027 évaluations)

Semaine

Semaine 1

2 heures pour terminer

Course Introduction

In this course, we will introduce a number of financial analytic techniques. You will learn why, when, and how to apply financial analytics in real-world situations. We will explore techniques to analyze time series data and how to evaluate the risk-reward trade off expounded in modern portfolio theory. While most of the focus will be on the prices, returns, and risks of corporate stocks, the analytical techniques can be leveraged in other domains. Finally, a short introduction to algorithmic trading concludes the course.

2 heures pour terminer

4 vidéos (Total 12 min), 5 lectures, 1 quiz

5 heures pour terminer

Module 1: Introduction to Financial Analytics and Time Series Data

In this module, we will introduce an overview of financial analytics. Students will learn why, when, and how to apply financial analytics in real-world situations. We will explore techniques to analyze time series data and how to evaluate the risk-reward trade off expounded in modern portfolio theory. While most of our focus will be on the prices, returns, and risks of corporate stocks, the analytical techniques can be leveraged in other domains. Finally, a short introduction to algorithmic trading concludes the course.

5 heures pour terminer

7 vidéos (Total 45 min), 2 lectures, 5 quiz

7 vidéos

Module 1 Overview ***54s

Jose Rodriguez: Forecasting in Practice2 min

Lesson 1-1.1 Subjective Forecasting6 min

Lesson 1-1.2 Business Forecasting and Time Series Data7 min

Lesson 1-2.1 Introduction to Financial Analytics10 min

Lesson 1-3.1 Forecasting Performance Measurements: Distance6 min

Lesson 1-3.2 Forecasting Performance Measurements: Metrics10 min

2 lectures

Module 1 Overview20 min

Module 1 Readings1h 30min

5 exercices pour s'entraîner

Lesson 1-1 Practice Quiz10 min

Lesson 1-2 Practice Quiz10 min

Lesson 1-3 Practice Quiz10 min

Module 1 Quiz30 min

Module 1 Lab Exercise Quiz30 min

Semaine

Semaine 2

5 heures pour terminer

Module 2: Performance Measures and Holt-Winters Model

5 heures pour terminer

15 vidéos (Total 87 min), 2 lectures, 7 quiz

15 vidéos

Module 2 Overview ***37s

Jose Rodriguez: Forecasting Models in Practice2 min

Lesson 2-1.1 Introduction to Forecasting: Average Method6 min

Lesson 2-1.2 Introduction to Forecasting: Naive Method3 min

Lesson 2-1.3 Introduction to Forecasting: Linear Regression ***13 min

Lesson 2-1.4 Introduction to Forecasting: R Example4 min

Lesson 2-2.1 Moving Averages7 min

Lesson 2-3.1 Introduction to Exponential Smoothing5 min

Lesson 2-3.2 Simple Exponential Smoothing8 min

Lesson 2-3.3 Simple Exponential Smoothing: R Example5 min

Lesson 2-4.1 Holt's Exponential Smoothing7 min

Lesson 2-4.2 Holt-Winter's Forecasting Model4 min

Lesson 2-4.3 Holt-Winter's Model: R Example7 min

Lesson 2-5.1 Autoregression6 min

Lesson 2-5.2 Autoregression: R Example2 min

2 lectures

Module 2 Overview20 min

Module 2 Readings7 min

7 exercices pour s'entraîner

Lesson 2-1 Practice Quiz10 min

Lesson 2-2 Practice Quiz10 min

Lesson 2-3 Practice Quiz30 min

Lesson 2-4 Practice Quiz30 min

Lesson 2-5 Practice Quiz10 min

Module 2 Quiz30 min

Module 2 Lab Exercise Quiz30 min

Semaine

Semaine 3

5 heures pour terminer

Module 3: Stationarity and ARIMA Model

5 heures pour terminer

11 vidéos (Total 55 min), 2 lectures, 4 quiz

11 vidéos

Module 3 Overview ***43s

Jose Rodriguez: ARIMA in Practice2 min

Lesson 3-1.1 Stationarity: Introduction5 min

Lesson 3-1.2 Stationarity: Differencing11 min

Lesson 3-2.1 ARIMA: Introduction6 min

Lesson 3-2.2 ARIMA: Components7 min

Lesson 3-2.3 ARIMA: Model and R Example Part 17 min

Lesson 3-2.4 ARIMA: Model and R Example Part 24 min

Lesson 3-2.5 ARIMA: Model and R Example Part 31 min

Lesson 3-2.6 ARIMA: Model and R Example Part 43 min

Lesson 3-2.7 ARIMA: Model and R Example Part 54 min

2 lectures

Module 3 Overview20 min

Module 3 Readings30 min

4 exercices pour s'entraîner

Lesson 3-1 Practice Quiz30 min

Lesson 3-2 Practice Quiz30 min

Module 3 Quiz30 min

Module 3 Lab Exercise Quiz30 min

Semaine

Semaine 4

7 heures pour terminer

Module 4: Modern Portfolio Theory and Intro to Algorithmic Trading

7 heures pour terminer

16 vidéos (Total 81 min), 4 lectures, 4 quiz

16 vidéos

Module 4 Overview ***49s

Jose Rodriguez: Portfolios in Practice4 min

Lesson 4-1.1 Portfolio Theory: Introduction3 min

Lesson 4-1.2 Portfolio Theory: Expected Returns4 min

Lesson 4-1.3 Portfolio Theory: Risk of a Security6 min

Lesson 4-1.4 Portfolio Theory: Efficient Frontier6 min

Lesson 4-1.5 Portfolio Theory: Portfolio Weights7 min

Lesson 4-1.6 Portfolio Theory: Capital Allocation Line10 min

Lesson 4-1.7 Portfolio Theory: Diversification3 min

Lesson 4-2.1 Introduction to Algorithmic Trading7 min

Lesson 4-2.2 Introduction to Algorithmic Trading: Trend Following Strategy3 min

Lesson 4-2.3 Introduction to Algorithmic Trading: Backtesting6 min

Lesson 4-2.4 Introduction to Algorithmic Trading: R Example9 min

Lesson 4-2.5 Introduction to Algorithmic Trading: Conclusion1 min

Course Summary: Applying Data Analytics in Finance1 min

Gies Online Programs3 min

4 lectures

Module 4 Overview20 min

Module 4 Readings1 h

Congratulations!10 min

Get Your Course Certificate10 min

4 exercices pour s'entraîner

Lesson 4-1 Practice Quiz30 min

Lesson 4-2 Practice Quiz30 min

Module 4 Quiz1 h

Module 4 Lab Exercise Quiz30 min

Avis

4.5

37 avis

5 stars
65,97 %
4 stars
24,74 %
3 stars
3,09 %
2 stars
3,09 %
1 star
3,09 %

Meilleurs avis pour APPLYING DATA ANALYTICS IN FINANCE

par MK16 avr. 2020

It is a very nice course. Very useful for learning basics of Financial Analytics. Prof. Kim's sessions were very nice.

par AS3 mai 2020

The course was upto the mark and helped me to learn data analytics Application in finance.

par R31 mai 2020

Basics of R and other sub-topics need to be introduced before the topic is taken up in a video.

Despite several ID verifications, I have not received the Course certificate till date.

par VG2 mai 2020

Covers basics of time series modeling techniques and applications in R. Doesn't go deep into statistics behind models

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Foire Aux Questions

Quand aurai-je accès aux vidéos de cours et aux devoirs ?
L’accès à des vidéos de cours et des devoirs dépend de votre type d’inscription. Si vous suivez un cours en mode auditeur libre, vous pourrez voir la plupart des contenus de cours gratuitement. Pour accéder aux devoirs notés et obtenir un certificat, vous devrez acheter une expérience de certificat, pendant ou après avoir assister au cours en tant qu’auditeur libre. Si vous ne visualisez pas l’option auditeur libre :
Il est possible que le cours ne propose pas d’option auditeur libre. Vous pouvez en revanche accéder à un essai gratuit ou faire une demande d'aide financière.
Le cours propose peut-être « Cours complet, aucun certificat » à la place. Cette option vous permet de voir tous les contenus de cours, de soumettre les évaluations requises et d'obtenir une note finale. Cependant, vous ne pourrez pas acheter une expérience de certificat.
À quoi ai-je droit si j'achète le Certificat ?
Lorsque vous achetez un Certificat, vous bénéficiez d'un accès à tout le contenu du cours, y compris les devoirs notés. Lorsque vous avez terminé et réussi le cours, votre Certificat électronique est ajouté à votre page Accomplissements. À partir de cette page, vous pouvez imprimer votre Certificat ou l'ajouter à votre profil LinkedIn. Si vous souhaitez seulement lire et visualiser le contenu du cours, vous pouvez accéder gratuitement au cours en tant qu'auditeur libre.
Une aide financière est-elle possible ?
Oui. Dans certains programmes d’apprentissage, vous pouvez demander une aide financière ou une bourse d’études si vous ne pouvez pas payer les frais d’inscription. Si une aide financière ou une bourse d’études est disponible pour le programme d’apprentissage choisi, vous trouverez un lien pour faire une demande sur la page de description.

D'autres questions ? Visitez le Centre d'Aide pour les Étudiants.

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