À propos de ce cours
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Niveau intermédiaire

Approx. 28 heures pour terminer

Recommandé : 8 weeks of study, 6-8 hours per week...

Anglais

Sous-titres : Anglais

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Programme du cours : ce que vous apprendrez dans ce cours

Semaine
1
2 heures pour terminer

Week 1: Introduction & Renewal processes

12 vidéos (Total 88 min), 1 lecture, 1 quiz
12 vidéos
Welcome1 min
Week 1.1: Difference between deterministic and stochastic world4 min
Week 1.2: Difference between various fields of stochastics6 min
Week 1.3: Probability space8 min
Week 1.4: Definition of a stochastic function. Types of stochastic functions.4 min
Week 1.5: Trajectories and finite-dimensional distributions5 min
Week 1.6: Renewal process. Counting process7 min
Week 1.7: Convolution11 min
Week 1.8: Laplace transform. Calculation of an expectation of a counting process-17 min
Week 1.9: Laplace transform. Calculation of an expectation of a counting process-26 min
Week 1.10: Laplace transform. Calculation of an expectation of a counting process-38 min
Week 1.11: Limit theorems for renewal processes14 min
1 lecture
Quiz-1 answers and solutions10 min
1 exercice pour s'entraîner
Introduction & Renewal processes12 min
Semaine
2
2 heures pour terminer

Week 2: Poisson Processes

17 vidéos (Total 89 min), 1 lecture, 1 quiz
17 vidéos
Week 2.2: Definition of a Poisson process as a special example of renewal process. Exact forms of the distributions of the renewal process and the counting process-23 min
Week 2.3: Definition of a Poisson process as a special example of renewal process. Exact forms of the distributions of the renewal process and the counting process-34 min
Week 2.4: Definition of a Poisson process as a special example of renewal process. Exact forms of the distributions of the renewal process and the counting process-44 min
Week 2.5: Memoryless property5 min
Week 2.6: Other definitions of Poisson processes-13 min
Week 2.7: Other definitions of Poisson processes-24 min
Week 2.8: Non-homogeneous Poisson processes-14 min
Week 2.9: Non-homogeneous Poisson processes-24 min
Week 2.10: Relation between renewal theory and non-homogeneous Poisson processes-14 min
Week 2.11: Relation between renewal theory and non-homogeneous Poisson processes-27 min
Week 2.12: Relation between renewal theory and non-homogeneous Poisson processes-34 min
Week 2.13: Elements of the queueing theory. M/G/k systems-19 min
Week 2.14: Elements of the queueing theory. M/G/k systems-25 min
Week 2.15: Compound Poisson processes-16 min
Week 2.16: Compound Poisson processes-26 min
Week 2.17: Compound Poisson processes-33 min
1 lecture
Quiz-2 answers and solutions10 min
1 exercice pour s'entraîner
Poisson processes & Queueing theory14 min
Semaine
3
2 heures pour terminer

Week 3: Markov Chains

7 vidéos (Total 73 min), 1 lecture, 1 quiz
7 vidéos
Week 3.2: Matrix representation of a Markov chain. Transition matrix. Chapman-Kolmogorov equation11 min
Week 3.3: Graphic representation. Classification of states-110 min
Week 3.4: Graphic representation. Classification of states-24 min
Week 3.5: Graphic representation. Classification of states-37 min
Week 3.6: Ergodic chains. Ergodic theorem-16 min
Week 3.7: Ergodic chains. Ergodic theorem-215 min
1 lecture
Quiz-3 answers and solutions10 min
1 exercice pour s'entraîner
Markov Chains12 min
Semaine
4
2 heures pour terminer

Week 4: Gaussian Processes

8 vidéos (Total 87 min), 1 lecture, 1 quiz
8 vidéos
Week 4.2: Gaussian vector. Definition and main properties19 min
Week 4.3: Connection between independence of normal random variables and absence of correlation13 min
Week 4.4: Definition of a Gaussian process. Covariance function-15 min
Week 4.5: Definition of a Gaussian process. Covariance function-210 min
Week 4.6: Two definitions of a Brownian motion18 min
Week 4.7: Modification of a process. Kolmogorov continuity theorem7 min
Week 4.8: Main properties of Brownian motion6 min
1 lecture
Quiz-4 answers and solutions10 min
1 exercice pour s'entraîner
Gaussian processes12 min
4.5
43 avisChevron Right

60%

ont bénéficié d'un avantage concret dans leur carrières grâce à ce cours

14%

a obtenu une augmentation de salaire ou une promotion

Meilleurs avis pour Processus stochastiques

par CRSep 14th 2019

This was helpful but I still feel I don't understand stochastic processes. Folks taking this course should know that it's pretty tough, compared to most Coursera courses.

par MMSep 23rd 2019

Great course! The subject material was well covered and it gave me the tools to tackle more advanced stochastic, like population dynamics or quantitative finance.

Enseignant

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Vladimir Panov

Assistant Professor
Faculty of economic sciences, HSE

À propos de Université nationale de recherche, École des hautes études en sciences économiques

National Research University - Higher School of Economics (HSE) is one of the top research universities in Russia. Established in 1992 to promote new research and teaching in economics and related disciplines, it now offers programs at all levels of university education across an extraordinary range of fields of study including business, sociology, cultural studies, philosophy, political science, international relations, law, Asian studies, media and communicamathematics, engineering, and more. Learn more on www.hse.ru...

Foire Aux Questions

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