Week 7.9: Calculation of stochastic integrals using the Itô formula. Black-Scholes model

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En provenance du cours de Université nationale de recherche, École des hautes études en sciences économiques
Stochastic processes
7 notes
Université nationale de recherche, École des hautes études en sciences économiques
7 notes
À partir de la leçon
Week 7: Stochastic integration & Itô formula
Upon completing this week, the learner will be able to calculate stochastic integrals of various types and apply Itô’s formula for calculation of stochastic integrals as well as for construction of various stochastic models.

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  • Vladimir Panov
    Vladimir Panov
    Assistant Professor
    Faculty of economic sciences, HSE

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