0:00
[МУЗЫКА] [МУЗЫКА] Для того,
чтобы система управления операционными рисками работала эффективно,
ей необходимы данные о текущем уровне риска.
Для получения такого рода информации используются так называемые ключевые
индикаторы риска, то есть метрики, позволяющие оценивать подверженность риску
в текущий момент времени или в течение определенного периода.
Основными целями создания системы ключевых индикаторов являются: во-первых,
мониторинг ключевых рисков в режиме, близком к режиму реального времени,
что дает возможность оперативного управления.
Во-вторых, формирование системы раннего оповещения, позволяющей
диагностировать проблему на раннем этапе и постараться либо не допустить,
либо минимизировать ее последствия.
В-третьих, сравнение уровня риска как между подразделениями организации,
так и с другими организациями.
В-четвертых, выполнение регуляторных требований.
Например, в банковской сфере наличие системы ключевых индикаторов риска
является обязательным и закреплено в требованиях Базельского комитета
и Центрального Банка Российской Федерации.
Еще одно определение, которое имеет ключевой индикатор риска — следующее.
Это количественные показатели, предоставляющие информацию об уровне
операционного риска, который несет или может понести организация.
Индикаторы используются для отслеживания и прогнозирования различных событий или
групп событий.
Они дополняют процесс оценки рисков постоянным мониторингом текущих процессов.
В этом отношении они существенно отличаются от индикаторов деятельности,
так называемых ключевых показателей эффективности, которые являются более
общими и скорее сфокусированы на текущем результате, чем на будущих событиях.
Первым шагом построения эффективной системы ключевых индикаторов риска
является их идентификация.
При этом стоит учитывать следующее: во-первых,
ключевые индикаторы должны отслеживать ключевые риски.
При этом в качестве источников данных об индикаторах могут выступать как процедура
самооценки, так и процесс сбора данных об инцидентах либо аудиторские проверки.
Количество — не значит качество.
В большинстве случаев количество индикаторов не должно превышать 30 на
бизнес-подразделение, хотя, конечно, могут быть исключения.
Ключевой индикатор должен быть сильно кореллирован с риском,
который отслеживается с его помощью.
Если связь риска и индикатора слабая,
то эффективность такого индикатора будет невысока.
Существует возможность сбора данных значений индикаторов на регулярной основе
и с минимальными нагрузками на бизнес-процессы.
Приведем несколько примеров показателей,
которые могут быть использованы в качестве ключевых индикаторов риска.
Например, количество кредитных заявок либо количество зарегистрированных претензий
клиентов.
Можно выделить следующие типы ключевых индикаторов: простые количественные
индикаторы, например, количество кредитных заявок; композитные количественные
индикаторы, представляющие собой комбинацию простых индикаторов, например,
уровень текучести кадров как количество уволенных сотрудников на среднесписочную
численность; качественные КИРы — это индикаторы, для измерения которых
используются качественные значения, такие, как высокий, средний, низкий.
Не существует единственного и уникального индикатора, покрывающего одновременно
все риски, все регионы и все направления деятельности финансового учреждения.
Зачастую индикаторы довольно специфичны относительно направления деятельности или
процессов.
Для некоторых категорий риска подобрать подходящий индикатор гораздо легче,
чем для других.
В любом случае основной целью индикаторов является прогнозирование
неблагоприятного события и предотвращение возможных потерь в случае его реализации.
Но в этом же заключается и трудность: понять, какие индикаторы можно считать
предикативными, и какие типы потерь они способны предугадать.
Мы в Сбербанке используем индикаторы с целью анализа профиля рисков.
Например, сопоставив информацию об одновременном увеличении объема операций,
текучести кадров и количество ошибок при перечислении средств,
можно оценить уровень операционного риска в части ошибочных переводов.
Для того, чтобы собирать отчетность по ключевым индикаторам риска,
необходимо установить их пороговые значения — так называемые триггеры.
Как правило, для индикаторов риска устанавливаются три зоны мониторинга:
зеленая зона — значение в допустимых пределах,
желтая зона — осуществляется мониторинг, и красная зона — производится эскалирование
руководству и обязательно анализ ситуации и принятие мер реагирования.
Пороговые значения ключевых индикаторов риска сначала устанавливаются
статистическими методами и могут корректироваться в процессе жизненного
цикла ключевого индикатора риска.
[МУЗЫКА] [МУЗЫКА]
Ведяхин Александр Александровичк.э.н.
