В рамках курса практикующие эксперты ПАО Сбербанк поделятся с вами тонкостями управления ключевыми рисками в банковском деле – кредитным, рыночным и операционным. По каждому из них вы изучите инструменты количественной оценки, процессы и методы управления. На практике риски редко проявляются в одиночку, поэтому в контексте курса будет сделан акцент на интегрированном управлении рисками, учитывающем взаимосвязи между различными их видами. Данный курс поможет вам начать успешную карьеру в области риск-менеджмента.
Programme du cours : ce que vous apprendrez dans ce cours
Semaine
1Неделя 1. ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Первая неделя курса посвящена знакомству с миром риск-менеджмента, ответам на вопросы: почему риск-менеджмент так важен в современном мире и в чем цель управления рисками. Мы обсудим подходы к управлению рисками, тенденцию к расширению сферы применения риск-менеджмента и эволюцию роли риск-менеджмента в банке. Завершим неделю описанием «дерева» типичных банковских рисков. Акценты в обучении: три ключевых характеристики риска (вероятность, величина потерь, временной горизонт), концепция трех линий защиты в управлении рисками. По результатам вы сможете: идентифицировать и классифицировать риски организаций.
4 vidéos (Total 29 min), 1 lecture, 1 quiz
4 vidéos
Задачи управления рисками5 min
Подходы и инструменты управления рисками10 min
Многообразие рисков и их классификации7 min
1 lecture
Исследование существенности рисков25 min
1 exercice pour s'entraîner
Тестирование по результатам модуля30 min
Semaine
2НЕДЕЛЯ 2. КРЕДИТНЫЙ РИСК
Вторая неделя посвящена самому существенному в банковской деятельности риску – кредитному. Мы обсудим инструменты оценки, процессы и методы управления данным риском в целом, а также его отдельными разновидностями – корпоративным кредитным риском, розничным кредитным риском и кредитным риском финансовых институтов. Завершим неделю описанием процесса построения моделей количественной оценки кредитного риска для различных клиентов банка. Акценты в обучении: метрика для оценки уровня кредитного риска EL (expected loss, ожидаемые потери) и ее составляющие – PD (probability of default, вероятность дефолта), LGD (loss given default, величина потерь при дефолте), EAD (exposure at default, стоимость под риском дефолта). По результатам вы сможете: анализировать и принимать решения о выстраивании процесса управления кредитным риском в банке.
10 vidéos (Total 87 min), 4 quiz
10 vidéos
Системы управления кредитным риском3 min
Принципы риск-сегментации кредитного портфеля4 min
Ключевые инструменты управления корпоративным кредитным риском4 min
Модели количественной оценки кредитного риска23 min
Особенности управления розничным кредитным риском3 min
Ключевые инструменты управления розничным кредитным риском14 min
Модели оценки розничных кредитных рисков10 min
Кредитный процесс по банкам8 min
Кредитный риск эмитента и контрагента8 min
4 exercices pour s'entraîner
Промежуточное тестирование: корпоративный кредитный риск12 min
Промежуточное тестирование: розничный кредитный риск6 min
Промежуточное тестирование: кредитный риск на финансовых рынках6 min
Тестирование по результатам модуля30 min
Semaine
3НЕДЕЛЯ 3. РЫНОЧНЫЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК
Третья неделя посвящена сразу двум ключевым банковским рискам - рыночному и операционному. Мы обсудим особенности каждого риска, примеры их реализации в финансовых организациях, а также методы управления этими рисками. Акценты в обучении: система лимитов в управлении рыночным риском (лимиты чувствительности, лимит на VaR, лимит на стресс-тест и лимит stop-loss), ключевые индикаторы операционного риска (КИРы) и VaR по операционному риску. По результатам вы сможете: анализировать и принимать решения о выстраивании процесса управления рыночным и операционным рисками в банке.
10 vidéos (Total 74 min), 4 lectures, 1 quiz
10 vidéos
Портфели операций на финансовых рынках10 min
Архитектура лимитов и контрольный процесс16 min
Как эффективно управлять рыночным риском3 min
Введение в управление операционным риском2 min
Жизненный цикл оценки риска6 min
Профиль риска2 min
Ключевые индикаторы риска4 min
Подходы к оценке капитала под операционный риск5 min
Пример расчет капитала под операционный риск методом АМА16 min
4 lectures
Мир финансовых инструментов, VaR и "греки"10 min
Операционный риск _ понятие, особенности, примеры10 min
Операционный риск _ идентификация и оценка рисков10 min
Операционный риск _ сбор данных по рискам и отчетность10 min
1 exercice pour s'entraîner
Тестирование по результатам модуля30 min
Semaine
4НЕДЕЛЯ 4. ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Четвертая неделя посвящена системе интегрированного управления рисками (ИРМ), и в первую очередь обоснованию необходимости интегрированного риск-менеджмента, т.е. управления рисками с учетом взаимосвязей и корреляций между ними. Мы обсудим основные принципы интегрированного управления рисками. Завершим неделю историей создания Базельского комитета и разбором корневых причин кризисных явлений в крупнейших финансовых организациях. Акценты в обучении: стадии процесса ИРМ (идентификация и оценка существенности рисков, построение систем управления отдельными видами рисков, установление аппетита к риску, управление с учетом установленных ограничений), а также совокупность элементов интегрированного риск-менеджмента (ИТ-инфраструктура, модели количественной оценки, агрегация рисков, оценка деятельности с учетом рисков, организационная структура и т.п.) – так называемый «домик ИРМ». По результатам вы сможете: принимать решения о выстраивании процесса интегрированного управления рисками, вырабатывать комплекс по оптимизации совокупного уровня принимаемых рисков.
5 vidéos (Total 34 min), 3 lectures, 1 quiz
5 vidéos
Управление рисками в эпоху создания экосистем5 min
Инструментальный взгляд на ИРМ12 min
История создания Базельского комитета7 min
Преимущества интегрированного управления рисками5 min
3 lectures
Основные принципы интегрированного управления рисками12 min
Кризисы в крупнейших финансовых организациях. Причины появления Базельского комитета10 min
Причины появления Базельского комитета25 min
1 exercice pour s'entraîner
Тестирование по результатам модуля30 min
Enseignant
Ведяхин Александр Александрович
к.э.н.Старший вице-президент, руководитель блока "Риски" ПАО Сбербанк
À propos de Sberbank Corporate University
Sberbank Corporate University (Sberbank CU) offers a unique learning environment for development of world-class leaders. Portfolio of our university is composed of more than 80 corporate and professional competencies programs for developing talents of international caliber.
Sberbank CU is the first representative of Russia in four leading talent development and corporate universities associations – EFMD, ATD, ECLF, GlobalCCU. Our corporate university is awarded with CLIP (Corporate Learning Improvement Process) accreditation by EFMD; additionally three online programmes are certified by EFMD Online Course Certification System – Risk Management I, II, Finance for Managers I.
To learn more please visit: https://sberbank-university.ru/en/
Foire Aux Questions
Quand aurai-je accès aux vidéos de cours et aux devoirs ?
Une fois que vous êtes inscrit(e) pour un Certificat, vous pouvez accéder à toutes les vidéos de cours, et à tous les quiz et exercices de programmation (le cas échéant). Vous pouvez soumettre des devoirs à examiner par vos pairs et en examiner vous-même uniquement après le début de votre session. Si vous préférez explorer le cours sans l'acheter, vous ne serez peut-être pas en mesure d'accéder à certains devoirs.
À quoi ai-je droit si j'achète le Certificat ?
Lorsque vous achetez un Certificat, vous bénéficiez d'un accès à tout le contenu du cours, y compris les devoirs notés. Lorsque vous avez terminé et réussi le cours, votre Certificat électronique est ajouté à votre page Accomplissements. À partir de cette page, vous pouvez imprimer votre Certificat ou l'ajouter à votre profil LinkedIn. Si vous souhaitez seulement lire et visualiser le contenu du cours, vous pouvez accéder gratuitement au cours en tant qu'auditeur libre.
Quelle est la politique de remboursement ?
Une aide financière est-elle possible ?
D'autres questions ? Visitez le Centre d'Aide pour les Etudiants.
Coursera propose un accès universel à la meilleure formation au monde,
en partenariat avec des universités et des organisations du plus haut niveau, pour proposer des cours en ligne.
© 2018 Coursera Inc. Tous droits réservés.
