À propos de ce cours

21,821 consultations récentes

Learner Career Outcomes

30%

ont commencé une nouvelle carrière après avoir terminé ce cours

47%

ont bénéficié d'un avantage concret dans leur carrières grâce à ce cours

22%

a obtenu une augmentation de salaire ou une promotion

100 % en ligne

Commencez dès maintenant et apprenez aux horaires qui vous conviennent.

Dates limites flexibles

Réinitialisez les dates limites selon votre disponibilité.

Approx. 25 heures pour terminer

Recommandé : 13 hours videos and quizzes...

Anglais

Sous-titres : Anglais

Compétences que vous acquerrez

Real Options ValuationDerivative (Finance)Risk ManagementReal Options

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Programme du cours : ce que vous apprendrez dans ce cours

Semaine
1

Semaine 1

2 heures pour terminer

Mean-Variance Analysis and CAPM

2 heures pour terminer
6 vidéos (Total 97 min), 2 lectures, 1 quiz
6 vidéos
Introduction to Mean Variance in Excel9 min
Efficient Frontier19 min
Mean Variance with a Risk-free Asset14 min
Risk-free Frontier in Excel13 min
Capital Asset Pricing Model20 min
2 lectures
Lesson Supplements10 min
Quiz Instructions10 min
1 exercice pour s'entraîner
Mean-Variance Analysis and CAPM Problem Set14 min
Semaine
2

Semaine 2

2 heures pour terminer

Practical Issues in Implementing Mean Variance

2 heures pour terminer
6 vidéos (Total 103 min), 2 lectures, 1 quiz
6 vidéos
Negative Exposures and Leveraged ETFs14 min
Beyond Variance13 min
Statistical Biases in Performance Evaluation17 min
How Should Average Returns be Computed?14 min
Survivorship Bias and Data Snooping23 min
2 lectures
Lesson Supplements10 min
Quiz Instructions10 min
1 exercice pour s'entraîner
Practical Issues in Implementing Mean Variance Problem Set14 min
Semaine
3

Semaine 3

2 heures pour terminer

Equity Derivatives in Practice: Part I

2 heures pour terminer
7 vidéos (Total 112 min), 2 lectures, 1 quiz
7 vidéos
The Black-Scholes Model8 min
The Greeks: Delta and Gamma19 min
The Greeks: Vega and Theta18 min
Risk-Management of Derivatives Portfolios16 min
Delta-Hedging14 min
The Volatility Surface23 min
2 lectures
Lesson Supplements10 min
Quiz Instructions10 min
1 exercice pour s'entraîner
Equity Derivatives in Practice: Part I16 min
Semaine
4

Semaine 4

2 heures pour terminer

Equity Derivatives in Practice: Part II

2 heures pour terminer
5 vidéos (Total 82 min), 1 lecture
5 vidéos
Why is There a Skew?14 min
What the Volatility Surface Tells Us17 min
Pricing Derivatives Using the Volatility Surface21 min
Beyond the Volatility Surface and Black-Scholes19 min
1 lecture
Lesson Supplements10 min
4.7
79 avisChevron Right

Meilleurs avis pour Ingénierie financière et gestion des risques partie 2

par SYJun 8th 2019

I really enjoyed this course and learned a lot. The quizzes were challenging but really forced me to think through the problems. The forums were very helpful when I got stuck. Thanks Professors!

par MUAug 23rd 2018

One of the best courses available on Coursera! If you're interested in Quantitative Finance or trying to get a good idea of what financial engineering entails, please take this course.

Enseignants

Évaluation de l'enseignant4.75/5 (9 notes)Info
Image de l'enseignant, Martin Haugh

Martin Haugh 

Co-Director, Center for Financial Engineering
Industrial Engineering & Operations Research
298,438 étudiants
2 cours
Image de l'enseignant, Garud Iyengar

Garud Iyengar 

Professor
Industrial Engineering and Operations Research Department
298,438 étudiants
2 cours

Offert par

Logo Université Columbia

Université Columbia

Foire Aux Questions

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  • Lorsque vous achetez un Certificat, vous bénéficiez d'un accès à tout le contenu du cours, y compris les devoirs notés. Lorsque vous avez terminé et réussi le cours, votre Certificat électronique est ajouté à votre page Accomplissements. À partir de cette page, vous pouvez imprimer votre Certificat ou l'ajouter à votre profil LinkedIn. Si vous souhaitez seulement lire et visualiser le contenu du cours, vous pouvez accéder gratuitement au cours en tant qu'auditeur libre.

D'autres questions ? Visitez le Centre d'Aide pour les Etudiants.