Financial Engineering is a multidisciplinary field involving finance and economics, mathematics, statistics, engineering and computational methods. The emphasis of FE & RM Part II will be on the use of simple stochastic models to (i) solve portfolio optimization problems (ii) price derivative securities in various asset classes including equities and credit and (iii) consider some advanced applications of financial engineering including algorithmic trading and the pricing of real options. We will also consider the role that financial engineering played during the financial crisis.
Ingénierie financière et gestion des risques partie 2
Université ColumbiaÀ propos de ce cours
27,783 consultations récentes
Résultats de carrière des étudiants
27%
ont commencé une nouvelle carrière après avoir terminé ce cours
44%
ont bénéficié d'un avantage concret dans leur carrières grâce à ce cours
22%
a obtenu une augmentation de salaire ou une promotion
Certificat partageable
Obtenez un Certificat lorsque vous terminez
100 % en ligne
Commencez dès maintenant et apprenez aux horaires qui vous conviennent.
Dates limites flexibles
Réinitialisez les dates limites selon votre disponibilité.
Approx. 17 heures pour terminer
Anglais
Sous-titres : Anglais
Compétences que vous acquerrez
Real Options ValuationDerivative (Finance)Risk ManagementReal Options
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Sous-titres : Anglais
Offert par
Université Columbia
For more than 250 years, Columbia has been a leader in higher education in the nation and around the world. At the core of our wide range of academic inquiry is the commitment to attract and engage the best minds in pursuit of greater human understanding, pioneering new discoveries and service to society.
Programme du cours : ce que vous apprendrez dans ce cours
2 heures pour terminer
Mean-Variance Analysis and CAPM
Problem formulation and solution; the efficient frontier; including the risk-free asset; the Capital Asset Pricing Model (CAPM);implications of CAPM: α, β, security and capital market lines
2 heures pour terminer
6 vidéos (Total 97 min), 2 lectures, 1 quiz
6 vidéos
Introduction to Mean Variance in Excel9 min
Efficient Frontier19 min
Mean Variance with a Risk-free Asset14 min
Risk-free Frontier in Excel13 min
Capital Asset Pricing Model20 min
2 lectures
Lesson Supplements10 min
Quiz Instructions10 min
1 exercice pour s'entraîner
Mean-Variance Analysis and CAPM Problem Set30 min
3 heures pour terminer
Practical Issues in Implementing Mean Variance
Problems with mean-variance analysis; ETFs and leveraged ETFs; VaR and CVaR for asset allocation; survivorship bias, performance evaluation and other statistical pitfalls.
3 heures pour terminer
6 vidéos (Total 103 min), 2 lectures, 1 quiz
6 vidéos
Negative Exposures and Leveraged ETFs14 min
Beyond Variance13 min
Statistical Biases in Performance Evaluation17 min
How Should Average Returns be Computed?14 min
Survivorship Bias and Data Snooping23 min
2 lectures
Lesson Supplements10 min
Quiz Instructions10 min
1 exercice pour s'entraîner
Practical Issues in Implementing Mean Variance Problem Set30 min
3 heures pour terminer
Equity Derivatives in Practice: Part I
Problems with mean-variance analysis; ETFs and leveraged ETFs; VaR and CVaR for asset allocation; survivorship bias, performance evaluation and other statistical pitfalls.
3 heures pour terminer
7 vidéos (Total 112 min), 2 lectures, 1 quiz
7 vidéos
The Black-Scholes Model8 min
The Greeks: Delta and Gamma19 min
The Greeks: Vega and Theta18 min
Risk-Management of Derivatives Portfolios16 min
Delta-Hedging14 min
The Volatility Surface23 min
2 lectures
Lesson Supplements10 min
Quiz Instructions10 min
1 exercice pour s'entraîner
Equity Derivatives in Practice: Part I30 min
2 heures pour terminer
Equity Derivatives in Practice: Part II
More about Black-Scholes, the Greeks and delta-hedging; the volatility surface; pricing derivatives using the volatility surface; model calibration.
2 heures pour terminer
5 vidéos (Total 82 min), 1 lecture
5 vidéos
Why is There a Skew?14 min
What the Volatility Surface Tells Us17 min
Pricing Derivatives Using the Volatility Surface21 min
Beyond the Volatility Surface and Black-Scholes19 min
1 lecture
Lesson Supplements10 min
Avis
Meilleurs avis pour INGÉNIERIE FINANCIÈRE ET GESTION DES RISQUES PARTIE 2
par YS27 juin 2016
Very similar style with Part I. The instructors are clear in explaining the models. However, it would be more useful if the instructors can give several real-world examples on the financial market.
par SY7 juin 2019
I really enjoyed this course and learned a lot. The quizzes were challenging but really forced me to think through the problems. The forums were very helpful when I got stuck. Thanks Professors!
par TR30 août 2020
Great course. It is very useful to get into Financial Engineering Topics. The tests are not easy, so every week presents a challenge that forces you to deeply understand what is being taught.
par MU22 août 2018
One of the best courses available on Coursera! If you're interested in Quantitative Finance or trying to get a good idea of what financial engineering entails, please take this course.
Foire Aux Questions
Quand aurai-je accès aux vidéos de cours et aux devoirs ?
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À quoi ai-je droit si j'achète le Certificat ?
Lorsque vous achetez un Certificat, vous bénéficiez d'un accès à tout le contenu du cours, y compris les devoirs notés. Lorsque vous avez terminé et réussi le cours, votre Certificat électronique est ajouté à votre page Accomplissements. À partir de cette page, vous pouvez imprimer votre Certificat ou l'ajouter à votre profil LinkedIn. Si vous souhaitez seulement lire et visualiser le contenu du cours, vous pouvez accéder gratuitement au cours en tant qu'auditeur libre.
Is financial aid available?
Oui, Coursera fournit une Aide Financière aux étudiants n'ayant pas les moyens d'acquitter les frais. Pour en faire la demande, cliquez sur le lien Aide Financière situé sous le bouton S'inscrire ci-contre à gauche. Vous serez invité(e) à déposer une demande et vous serez averti(e) si elle est acceptée. En savoir plus.
Puis-je obtenir des crédits universitaires si je réussis le Cours ?
Ce Cours n'est pas associé à des crédits universitaires, mais certaines universités peuvent décider d'accepter des Certificats de Cours pour des crédits. Vérifiez-le auprès de votre établissement pour en savoir plus. Les Diplômes en ligne et les Certificats Mastertrack™ sur Coursera apportent la possibilité d'obtenir des crédits universitaires.
D'autres questions ? Visitez le Centre d'Aide pour les Etudiants.
