À propos de ce cours
13,724 consultations récentes

100 % en ligne

Commencez dès maintenant et apprenez aux horaires qui vous conviennent.

Dates limites flexibles

Réinitialisez les dates limites selon votre disponibilité.

Approx. 25 heures pour terminer

Recommandé : 13 hours videos and quizzes...

Anglais

Sous-titres : Anglais

Compétences que vous acquerrez

Real Options ValuationDerivative (Finance)Risk ManagementReal Options

100 % en ligne

Commencez dès maintenant et apprenez aux horaires qui vous conviennent.

Dates limites flexibles

Réinitialisez les dates limites selon votre disponibilité.

Approx. 25 heures pour terminer

Recommandé : 13 hours videos and quizzes...

Anglais

Sous-titres : Anglais

Programme du cours : ce que vous apprendrez dans ce cours

Semaine
1
2 heures pour terminer

Mean-Variance Analysis and CAPM

Problem formulation and solution; the efficient frontier; including the risk-free asset; the Capital Asset Pricing Model (CAPM);implications of CAPM: α, β, security and capital market lines

...
6 vidéos (Total 97 min), 2 lectures, 1 quiz
6 vidéos
Introduction to Mean Variance in Excel9 min
Efficient Frontier19 min
Mean Variance with a Risk-free Asset14 min
Risk-free Frontier in Excel13 min
Capital Asset Pricing Model20 min
2 lectures
Lesson Supplements10 min
Quiz Instructions10 min
1 exercice pour s'entraîner
Mean-Variance Analysis and CAPM Problem Set14 min
Semaine
2
2 heures pour terminer

Practical Issues in Implementing Mean Variance

Problems with mean-variance analysis; ETFs and leveraged ETFs; VaR and CVaR for asset allocation; survivorship bias, performance evaluation and other statistical pitfalls.

...
6 vidéos (Total 103 min), 2 lectures, 1 quiz
6 vidéos
Negative Exposures and Leveraged ETFs14 min
Beyond Variance13 min
Statistical Biases in Performance Evaluation17 min
How Should Average Returns be Computed?14 min
Survivorship Bias and Data Snooping23 min
2 lectures
Lesson Supplements10 min
Quiz Instructions10 min
1 exercice pour s'entraîner
Practical Issues in Implementing Mean Variance Problem Set14 min
Semaine
3
2 heures pour terminer

Equity Derivatives in Practice: Part I

Problems with mean-variance analysis; ETFs and leveraged ETFs; VaR and CVaR for asset allocation; survivorship bias, performance evaluation and other statistical pitfalls.

...
7 vidéos (Total 112 min), 2 lectures, 1 quiz
7 vidéos
The Black-Scholes Model8 min
The Greeks: Delta and Gamma19 min
The Greeks: Vega and Theta18 min
Risk-Management of Derivatives Portfolios16 min
Delta-Hedging14 min
The Volatility Surface23 min
2 lectures
Lesson Supplements10 min
Quiz Instructions10 min
1 exercice pour s'entraîner
Equity Derivatives in Practice: Part I16 min
Semaine
4
2 heures pour terminer

Equity Derivatives in Practice: Part II

More about Black-Scholes, the Greeks and delta-hedging; the volatility surface; pricing derivatives using the volatility surface; model calibration.

...
5 vidéos (Total 82 min), 1 lecture
5 vidéos
Why is There a Skew?14 min
What the Volatility Surface Tells Us17 min
Pricing Derivatives Using the Volatility Surface21 min
Beyond the Volatility Surface and Black-Scholes19 min
1 lecture
Lesson Supplements10 min
Semaine
5
3 heures pour terminer

Credit Derivatives and Structured Products

Mechanics and pricing of CDOs; exotic structured credit securities including CDO-squared’s and CDO-cubed’s. Risk management of these products and their role in the financial crisis.

...
9 vidéos (Total 122 min), 2 lectures, 1 quiz
9 vidéos
The Gaussian Copula Model18 min
A Simple Example: Part I13 min
A Simple Example: Part II15 min
The Mechanics of a “Synthetic” CDO Tranche10 min
Computing the Fair Value of a CDO Tranche14 min
Cash and Synthetic CDOs10 min
Pricing and Risk Management of CDO Portfolios17 min
CDO-Squared's and Beyond13 min
2 lectures
Lesson Supplements10 min
Quiz Instructions10 min
1 exercice pour s'entraîner
Credit Derivatives and Structured Products12 min
Semaine
6
2 heures pour terminer

Other Applications of Financial Engineering

Real options; energy and commodities modeling; algorithmic trading.

...
8 vidéos (Total 90 min), 2 lectures, 1 quiz
8 vidéos
Optimal Execution10 min
Portfolio Execution13 min
Optimal Execution in Excel 17 min
Optimal Execution in Excel 25 min
Real Options12 min
Valuation of Natural Gas and Electricity Related Options14 min
Real Options in Excel11 min
2 lectures
Lesson Supplements10 min
Quiz Instructions10 min
1 exercice pour s'entraîner
Other Applications of Financial Engineering8 min
Semaine
7
3 heures pour terminer

Background Material

...
11 vidéos (Total 154 min), 1 lecture
11 vidéos
Review of Conditional Expectations and Variances8 min
Review of Multivariate Distributions11 min
The Multivariate Normal Distribution6 min
Introduction to Martingales14 min
Introduction to Brownian Motion9 min
Geometric Brownian Motion9 min
Review of Vectors17 min
Review of Matrices23 min
Review of Linear Optimization19 min
Review of Nonlinear Optimization 15 min
1 lecture
Lesson Supplements10 min
4.7
71 avisChevron Right

17%

a commencé une nouvelle carrière après avoir terminé ces cours

40%

a bénéficié d'un avantage concret dans sa carrière grâce à ce cours

12%

a obtenu une augmentation de salaire ou une promotion

Principaux examens pour Ingénierie financière et gestion des risques partie 2

par MUAug 23rd 2018

One of the best courses available on Coursera! If you're interested in Quantitative Finance or trying to get a good idea of what financial engineering entails, please take this course.

par DLNov 20th 2015

This course is challenging and the skills learnt are valuable. The materials are well-made and formulas well-defined. I hope they provide more practice quizzes.

Enseignants

Avatar

Martin Haugh

Co-Director, Center for Financial Engineering
Industrial Engineering & Operations Research
Avatar

Garud Iyengar

Professor
Industrial Engineering and Operations Research Department

À propos de Université Columbia

For more than 250 years, Columbia has been a leader in higher education in the nation and around the world. At the core of our wide range of academic inquiry is the commitment to attract and engage the best minds in pursuit of greater human understanding, pioneering new discoveries and service to society....

Foire Aux Questions

  • Une fois que vous êtes inscrit(e) pour un Certificat, vous pouvez accéder à toutes les vidéos de cours, et à tous les quiz et exercices de programmation (le cas échéant). Vous pouvez soumettre des devoirs à examiner par vos pairs et en examiner vous-même uniquement après le début de votre session. Si vous préférez explorer le cours sans l'acheter, vous ne serez peut-être pas en mesure d'accéder à certains devoirs.

  • Lorsque vous achetez un Certificat, vous bénéficiez d'un accès à tout le contenu du cours, y compris les devoirs notés. Lorsque vous avez terminé et réussi le cours, votre Certificat électronique est ajouté à votre page Accomplissements. À partir de cette page, vous pouvez imprimer votre Certificat ou l'ajouter à votre profil LinkedIn. Si vous souhaitez seulement lire et visualiser le contenu du cours, vous pouvez accéder gratuitement au cours en tant qu'auditeur libre.

D'autres questions ? Visitez le Centre d'Aide pour les Etudiants.