Financial Engineering is a multidisciplinary field involving finance and economics, mathematics, statistics, engineering and computational methods. The emphasis of FE & RM Part II will be on the use of simple stochastic models to (i) solve portfolio optimization problems (ii) price derivative securities in various asset classes including equities and credit and (iii) consider some advanced applications of financial engineering including algorithmic trading and the pricing of real options. We will also consider the role that financial engineering played during the financial crisis.
Offert par
Ingénierie financière et gestion des risques partie 2
Université Columbia
À propos de ce cours
40,276 consultations récentes
Résultats de carrière des étudiants
30%
ont commencé une nouvelle carrière après avoir terminé ce cours
47%
ont bénéficié d'un avantage concret dans leur carrières grâce à ce cours
22%
a obtenu une augmentation de salaire ou une promotion
Compétences que vous acquerrez
Real Options ValuationDerivative (Finance)Risk ManagementReal Options
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Approx. 25 heures pour terminer
Recommandé : 13 hours videos and quizzes
Anglais
Sous-titres : Anglais
Offert par
Université Columbia
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Programme du cours : ce que vous apprendrez dans ce cours
2 heures pour terminer
Mean-Variance Analysis and CAPM
Problem formulation and solution; the efficient frontier; including the risk-free asset; the Capital Asset Pricing Model (CAPM);implications of CAPM: α, β, security and capital market lines
2 heures pour terminer
6 vidéos (Total 97 min), 2 lectures, 1 quiz
6 vidéos
Introduction to Mean Variance in Excel9 min
Efficient Frontier19 min
Mean Variance with a Risk-free Asset14 min
Risk-free Frontier in Excel13 min
Capital Asset Pricing Model20 min
2 lectures
Lesson Supplements10 min
Quiz Instructions10 min
1 exercice pour s'entraîner
Mean-Variance Analysis and CAPM Problem Set14 min
2 heures pour terminer
Practical Issues in Implementing Mean Variance
Problems with mean-variance analysis; ETFs and leveraged ETFs; VaR and CVaR for asset allocation; survivorship bias, performance evaluation and other statistical pitfalls.
2 heures pour terminer
6 vidéos (Total 103 min), 2 lectures, 1 quiz
6 vidéos
Negative Exposures and Leveraged ETFs14 min
Beyond Variance13 min
Statistical Biases in Performance Evaluation17 min
How Should Average Returns be Computed?14 min
Survivorship Bias and Data Snooping23 min
2 lectures
Lesson Supplements10 min
Quiz Instructions10 min
1 exercice pour s'entraîner
Practical Issues in Implementing Mean Variance Problem Set14 min
2 heures pour terminer
Equity Derivatives in Practice: Part I
Problems with mean-variance analysis; ETFs and leveraged ETFs; VaR and CVaR for asset allocation; survivorship bias, performance evaluation and other statistical pitfalls.
2 heures pour terminer
7 vidéos (Total 112 min), 2 lectures, 1 quiz
7 vidéos
The Black-Scholes Model8 min
The Greeks: Delta and Gamma19 min
The Greeks: Vega and Theta18 min
Risk-Management of Derivatives Portfolios16 min
Delta-Hedging14 min
The Volatility Surface23 min
2 lectures
Lesson Supplements10 min
Quiz Instructions10 min
1 exercice pour s'entraîner
Equity Derivatives in Practice: Part I16 min
2 heures pour terminer
Equity Derivatives in Practice: Part II
More about Black-Scholes, the Greeks and delta-hedging; the volatility surface; pricing derivatives using the volatility surface; model calibration.
2 heures pour terminer
5 vidéos (Total 82 min), 1 lecture
5 vidéos
Why is There a Skew?14 min
What the Volatility Surface Tells Us17 min
Pricing Derivatives Using the Volatility Surface21 min
Beyond the Volatility Surface and Black-Scholes19 min
1 lecture
Lesson Supplements10 min
Avis
4.7
Meilleurs avis pour INGÉNIERIE FINANCIÈRE ET GESTION DES RISQUES PARTIE 2
par YSJun 27, 2016
Very similar style with Part I. The instructors are clear in explaining the models. However, it would be more useful if the instructors can give several real-world examples on the financial market.
par SYJun 7, 2019
I really enjoyed this course and learned a lot. The quizzes were challenging but really forced me to think through the problems. The forums were very helpful when I got stuck. Thanks Professors!
par MUAug 22, 2018
One of the best courses available on Coursera! If you're interested in Quantitative Finance or trying to get a good idea of what financial engineering entails, please take this course.
par QPDec 16, 2016
This course is amazing\n\nHowever, I do not give full score for it because it lack of some quizzes. I do expect we study more since there are many thing left behind.
par DLNov 19, 2015
This course is challenging and the skills learnt are valuable. The materials are well-made and formulas well-defined. I hope they provide more practice quizzes.
par QLMar 21, 2017
Very great introduction to the financial engineering topics. It mainly covers the basics of portfolio management and structured products. Really insightful!
par RKDec 15, 2016
Very insightful course, working in the financial industry can often imagine the material learn't being applied in work environment which is rewarding.
par CSApr 20, 2018
excellent course! questions were hard and had to really work to get the grades. I'll keep going back to the questions from time to time for a review.
Foire Aux Questions
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