À propos de ce cours
5.0
346 notes
53 avis
100 % en ligne

100 % en ligne

Commencez dès maintenant et apprenez aux horaires qui vous conviennent.
Dates limites flexibles

Dates limites flexibles

Réinitialisez les dates limites selon votre disponibilité.
Heures pour terminer

Approx. 57 heures pour terminer

Recommandé : 10 weeks of study, 3-8 hours/week...
Langues disponibles

Russe

Sous-titres : Russe

Compétences que vous acquerrez

StatisticsTime SeriesEconometricsR Programming
100 % en ligne

100 % en ligne

Commencez dès maintenant et apprenez aux horaires qui vous conviennent.
Dates limites flexibles

Dates limites flexibles

Réinitialisez les dates limites selon votre disponibilité.
Heures pour terminer

Approx. 57 heures pour terminer

Recommandé : 10 weeks of study, 3-8 hours/week...
Langues disponibles

Russe

Sous-titres : Russe

Programme du cours : ce que vous apprendrez dans ce cours

Semaine
1
Heures pour terminer
4 heures pour terminer

Метод наименьших квадратов или рабочая лошадка эконометриста, введение в R

Материалы всех недель доступны сразу, но в системе указаны рекомендуемые сроки выполнения всех заданий. Форум также открыт для Ваших вопросов. Ознакомьтесь с правилами оценивания и проведения контрольных работ. Обращаем Ваше внимание на то, что тест можно делать сколько угодно раз, но на каждые 8 часов даются только три попытки. Если Вы начали выполнять тест, то время на его выполнение неограничено. Ссылки на pdf-файлы лекций и скрипты для всех недель находятся в разделе Ценные ресурсы так же, как и правки к видео-фрагментам :) В первых же тестах есть вопросы, где необходимо использовать R, поэтому надеемся, что Вы уже успели поставить его на свои компьютеры. Если нет, то в Ценных ресурсах лежат подробные инструкции по установке софта. После установки не забудьте открыть в R-Studio (File -> Open file) файл "install_all.R" и запустите его, чтобы поставить все необходимые нам в ближайшее время пакеты. Выделите все строчки и запустите с помощью сочетания Ctrl + Enter на Windows или Cmd + Enter на Mac. Чтобы познакомиться с R поближе, в данной виньетке представлено краткое и наглядное описание интерфейса R-studio, шоткатов и других полезных вещей. Успехов!...
Reading
18 vidéos (Total 147 min), 8 lectures, 1 quiz
Video18 vidéos
О курсе. Промо-ролик1 min
1.1.1. Суть метода наименьших квадратов8 min
1.1.2. Пример 1. Регрессия на константу [у доски]8 min
1.1.3. Пример 2. Парная регрессия. Начало [у доски]6 min
1.1.4. Пример 2. Парная регрессия. Окончание [у доски]8 min
1.1.5. МНК на графике. Случай множества регрессоров11 min
1.1.6. Ликбез по линейной алгебре 5 min
1.1.7. Геометрия регрессии на константу [у доски] 7 min
1.1.8. Геометрия множественной регрессии [у доски] 13 min
1.1.9. Коэффициент детерминации9 min
1.1.10. Мораль первой лекции 1 min
1.2.1. Консольный режим в R11 min
1.2.2. Написание первого скрипта в R11 min
1.2.3. Установка пакетов в R. Получение справки8 min
1.2.4. Первый взгляд на набор данных в R11 min
1.2.5. МНК в R. Пример с машинами10 min
1.2.6. МНК в R. Пример с фертильностью8 min
Reading8 lectures
Установка R/R-studio/Texlive под Windows10 min
Установка R/R-studio/Mactex под Mac10 min
Установка R/R-studio/Texlive под Linux10 min
Ссылки на pdf-версии лекций, скрипты и данные10 min
Источники мудрости10 min
Критерии оценивания10 min
Поправки к неточностям в видео-фрагментах10 min
Доброжелательное напутствие перед тестом :)10 min
Quiz1 exercices pour s'entraîner
МНК, введение в R40 min
Semaine
2
Heures pour terminer
4 heures pour terminer

Статистические свойства оценок коэффициентов

Бета с крышкой - друг и враг эконометриста :)...
Reading
22 vidéos (Total 188 min), 1 lecture, 1 quiz
Video22 vidéos
2.1.2. Пример подсчета условного математического ожидания [у доски]12 min
2.1.3. Условная дисперсия [+доска]7 min
2.1.4. Геометрическая иллюстрация условного математического ожидания [у доски]7 min
2.1.5. Условная дисперсия МНК оценок4 min
2.1.6. Условная дисперсия МНК оценок. Доказательство [у доски]9 min
2.1.7. Дисперсия оценок коэффициентов в общем виде5 min
2.1.8. Доказательство формулы для ковариационной матрицы [у доски, линал]11 min
2.1.9. Оценка ковариационной матрицы3 min
2.1.10. Статистические свойства оценок коэффициентов14 min
2.1.11. Построение доверительных интервалов и проверка гипотез 5 min
2.1.12. Пример. Доверительный интервал для коэффициента бета [у доски]10 min
2.1.13. Пример. Доверительный интервал для дисперсии [у доски]5 min
2.1.14. Пример. Проверка гипотезы о коэффициенте бета [у доски]8 min
2.1.15. Интерпретация стандартной таблички7 min
2.1.16. Особенности проверки гипотез8 min
2.1.17. Проверка гипотезы о связи коэффициентов. Заключение [+доска]10 min
2.2.1. Работа со случайными величинами в R10 min
2.2.2. Проверка гипотез о коэффициентах в R9 min
2.2.3. Стандартизированные коэффициенты и эксперимент с ложно-значимыми регрессорами10 min
2.2.4. Сохранение и загрузка данных10 min
2.2.5. Загрузка данных RLMS9 min
Reading1 lectures
И вновь доброжелательное напутствие!10 min
Quiz1 exercices pour s'entraîner
Проверка гипотез о коэффициентах40 min
Semaine
3
Heures pour terminer
4 heures pour terminer

Дамми-переменные, сравнение вложенных моделей

Дамми для дам и не только :)...
Reading
18 vidéos (Total 169 min), 1 lecture, 1 quiz
Video18 vidéos
3.1.2. Пример построения интервалов для прогнозов [у доски]12 min
3.1.3. Интерпретация коэффициента при логарифмировании8 min
3.1.4. Дамми-переменные. Разные зависимости для подвыборок12 min
3.1.5. Проверка гипотезы о нескольких линейных ограничениях6 min
3.1.6. Пример проверки гипотезы о нескольких линейных ограничениях [у доски]8 min
3.1.7. Вывод формулы для гипотезы о незначимости регрессии [+ доска]9 min
3.1.8. Пример проверки гипотезы о незначимости регрессии [+ доска]8 min
3.1.9. Лишние и пропущенные переменные7 min
3.1.10. Тест Рамсея [+ доска]13 min
3.1.11. Простые показатели качества модели6 min
3.2.1. R: графики и переход к логарифмам12 min
3.2.2. R: графики для качественных и количественных переменных 8 min
3.2.3. Оценивание моделей с дамми-переменными в R14 min
3.2.4. Построение прогнозов в R4 min
3.2.5. Проверка гипотезы о линейных ограничениях, графическое представление результатов6 min
3.2.6. Ловушка дамми-переменных, информационные критерии, тест Рамсея7 min
3.2.7. Нано-исследование11 min
Reading1 lectures
Ну очень доброжелательное напутствие перед тестом!10 min
Quiz1 exercices pour s'entraîner
Прогнозирование и гипотезы о нескольких ограничениях40 min
Semaine
4
Heures pour terminer
2 heures pour terminer

Мультиколлинеарность

Или зачастую "самая нестрашная" проблема в данных :)...
Reading
10 vidéos (Total 91 min), 1 lecture, 1 quiz
Video10 vidéos
4.1.2. Что поделать с мультиколлинеарностью?9 min
4.1.3. Ридж и LASSO регрессия 9 min
4.1.4. Идея метода главных компонент7 min
4.1.5. Пример нахождения главной компоненты [у доски]10 min
4.1.6. Свойства главных компонент9 min
4.2.1. R: доверительные интервалы при мультиколлинеарности8 min
4.2.2. LASSO регрессия в R8 min
4.2.3. R: ридж-регрессия и идея оценки лямбды4 min
4.2.4. Метод главных компонент в R10 min
Reading1 lectures
Напутствие перед тестом!10 min
Quiz1 exercices pour s'entraîner
Мультиколлинеарность40 min

Enseignants

Avatar

Boris Demeshev

Senior Lecturer
Department of Applied Economics

À propos de National Research University Higher School of Economics

National Research University - Higher School of Economics (HSE) is one of the top research universities in Russia. Established in 1992 to promote new research and teaching in economics and related disciplines, it now offers programs at all levels of university education across an extraordinary range of fields of study including business, sociology, cultural studies, philosophy, political science, international relations, law, Asian studies, media and communications, IT, mathematics, engineering, and more. Learn more on www.hse.ru...

Foire Aux Questions

  • Une fois que vous êtes inscrit(e) pour un Certificat, vous pouvez accéder à toutes les vidéos de cours, et à tous les quiz et exercices de programmation (le cas échéant). Vous pouvez soumettre des devoirs à examiner par vos pairs et en examiner vous-même uniquement après le début de votre session. Si vous préférez explorer le cours sans l'acheter, vous ne serez peut-être pas en mesure d'accéder à certains devoirs.

  • Lorsque vous achetez un Certificat, vous bénéficiez d'un accès à tout le contenu du cours, y compris les devoirs notés. Lorsque vous avez terminé et réussi le cours, votre Certificat électronique est ajouté à votre page Accomplissements. À partir de cette page, vous pouvez imprimer votre Certificat ou l'ajouter à votre profil LinkedIn. Si vous souhaitez seulement lire et visualiser le contenu du cours, vous pouvez accéder gratuitement au cours en tant qu'auditeur libre.

D'autres questions ? Visitez le Centre d'Aide pour les Etudiants.