À propos de ce cours

80,462 consultations récentes

Résultats de carrière des étudiants

67%

ont commencé une nouvelle carrière après avoir terminé ce cours

43%

ont bénéficié d'un avantage concret dans leur carrières grâce à ce cours

25%

a obtenu une augmentation de salaire ou une promotion
Certificat partageable
Obtenez un Certificat lorsque vous terminez
100 % en ligne
Commencez dès maintenant et apprenez aux horaires qui vous conviennent.
Dates limites flexibles
Réinitialisez les dates limites selon votre disponibilité.
Approx. 30 heures pour terminer
Russe

Compétences que vous acquerrez

StatisticsTime SeriesEconometricsR Programming

Résultats de carrière des étudiants

67%

ont commencé une nouvelle carrière après avoir terminé ce cours

43%

ont bénéficié d'un avantage concret dans leur carrières grâce à ce cours

25%

a obtenu une augmentation de salaire ou une promotion
Certificat partageable
Obtenez un Certificat lorsque vous terminez
100 % en ligne
Commencez dès maintenant et apprenez aux horaires qui vous conviennent.
Dates limites flexibles
Réinitialisez les dates limites selon votre disponibilité.
Approx. 30 heures pour terminer
Russe

Offert par

Placeholder

Université nationale de recherche, École des hautes études en sciences économiques

Programme du cours : ce que vous apprendrez dans ce cours

Évaluation du contenuThumbs Up96%(4,920 notes)Info
Semaine
1

Semaine 1

5 heures pour terminer

Метод наименьших квадратов или рабочая лошадка эконометриста, введение в R

5 heures pour terminer
18 vidéos (Total 146 min), 9 lectures, 1 quiz
18 vidéos
О курсе. Промо-ролик1 min
1.1.1. Суть метода наименьших квадратов8 min
1.1.2. Пример 1. Регрессия на константу [у доски]8 min
1.1.3. Пример 2. Парная регрессия. Начало [у доски]6 min
1.1.4. Пример 2. Парная регрессия. Окончание [у доски]8 min
1.1.5. МНК на графике. Случай множества регрессоров11 min
1.1.6. Ликбез по линейной алгебре 5 min
1.1.7. Геометрия регрессии на константу [у доски] 7 min
1.1.8. Геометрия множественной регрессии [у доски] 13 min
1.1.9. Коэффициент детерминации9 min
1.1.10. Мораль первой лекции 1 min
1.2.1. Консольный режим в R11 min
1.2.2. Написание первого скрипта в R11 min
1.2.3. Установка пакетов в R. Получение справки8 min
1.2.4. Первый взгляд на набор данных в R11 min
1.2.5. МНК в R. Пример с машинами10 min
1.2.6. МНК в R. Пример с фертильностью8 min
9 lectures
Об университете10 min
Установка R/R-studio/Texlive под Windows10 min
Установка R/R-studio/Mactex под Mac10 min
Установка R/R-studio/Texlive под Linux10 min
Ссылки на pdf-версии лекций, скрипты и данные10 min
Источники мудрости10 min
Критерии оценивания10 min
Поправки к неточностям в видео-фрагментах10 min
Доброжелательное напутствие перед тестом :)10 min
1 exercice pour s'entraîner
МНК, введение в R30 min
Semaine
2

Semaine 2

4 heures pour terminer

Статистические свойства оценок коэффициентов

4 heures pour terminer
22 vidéos (Total 188 min), 1 lecture, 1 quiz
22 vidéos
2.1.2. Пример подсчета условного математического ожидания [у доски]12 min
2.1.3. Условная дисперсия [+доска]7 min
2.1.4. Геометрическая иллюстрация условного математического ожидания [у доски]7 min
2.1.5. Условная дисперсия МНК оценок4 min
2.1.6. Условная дисперсия МНК оценок. Доказательство [у доски]9 min
2.1.7. Дисперсия оценок коэффициентов в общем виде5 min
2.1.8. Доказательство формулы для ковариационной матрицы [у доски, линал]11 min
2.1.9. Оценка ковариационной матрицы3 min
2.1.10. Статистические свойства оценок коэффициентов14 min
2.1.11. Построение доверительных интервалов и проверка гипотез 5 min
2.1.12. Пример. Доверительный интервал для коэффициента бета [у доски]10 min
2.1.13. Пример. Доверительный интервал для дисперсии [у доски]5 min
2.1.14. Пример. Проверка гипотезы о коэффициенте бета [у доски]8 min
2.1.15. Интерпретация стандартной таблички7 min
2.1.16. Особенности проверки гипотез8 min
2.1.17. Проверка гипотезы о связи коэффициентов. Заключение [+доска]10 min
2.2.1. Работа со случайными величинами в R10 min
2.2.2. Проверка гипотез о коэффициентах в R9 min
2.2.3. Стандартизированные коэффициенты и эксперимент с ложно-значимыми регрессорами10 min
2.2.4. Сохранение и загрузка данных10 min
2.2.5. Загрузка данных RLMS9 min
1 lecture
И вновь доброжелательное напутствие!10 min
1 exercice pour s'entraîner
Проверка гипотез о коэффициентах30 min
Semaine
3

Semaine 3

4 heures pour terminer

Дамми-переменные, сравнение вложенных моделей

4 heures pour terminer
18 vidéos (Total 169 min), 1 lecture, 1 quiz
18 vidéos
3.1.2. Пример построения интервалов для прогнозов [у доски]12 min
3.1.3. Интерпретация коэффициента при логарифмировании8 min
3.1.4. Дамми-переменные. Разные зависимости для подвыборок12 min
3.1.5. Проверка гипотезы о нескольких линейных ограничениях6 min
3.1.6. Пример проверки гипотезы о нескольких линейных ограничениях [у доски]8 min
3.1.7. Вывод формулы для гипотезы о незначимости регрессии [+ доска]9 min
3.1.8. Пример проверки гипотезы о незначимости регрессии [+ доска]8 min
3.1.9. Лишние и пропущенные переменные7 min
3.1.10. Тест Рамсея [+ доска]13 min
3.1.11. Простые показатели качества модели6 min
3.2.1. R: графики и переход к логарифмам12 min
3.2.2. R: графики для качественных и количественных переменных 8 min
3.2.3. Оценивание моделей с дамми-переменными в R14 min
3.2.4. Построение прогнозов в R4 min
3.2.5. Проверка гипотезы о линейных ограничениях, графическое представление результатов6 min
3.2.6. Ловушка дамми-переменных, информационные критерии, тест Рамсея7 min
3.2.7. Нано-исследование11 min
1 lecture
Ну очень доброжелательное напутствие перед тестом!10 min
1 exercice pour s'entraîner
Прогнозирование и гипотезы о нескольких ограничениях30 min
Semaine
4

Semaine 4

2 heures pour terminer

Мультиколлинеарность

2 heures pour terminer
10 vidéos (Total 91 min), 1 lecture, 1 quiz
10 vidéos
4.1.2. Что поделать с мультиколлинеарностью?9 min
4.1.3. Ридж и LASSO регрессия 9 min
4.1.4. Идея метода главных компонент7 min
4.1.5. Пример нахождения главной компоненты [у доски]10 min
4.1.6. Свойства главных компонент9 min
4.2.1. R: доверительные интервалы при мультиколлинеарности8 min
4.2.2. LASSO регрессия в R8 min
4.2.3. R: ридж-регрессия и идея оценки лямбды4 min
4.2.4. Метод главных компонент в R10 min
1 lecture
Напутствие перед тестом!10 min
1 exercice pour s'entraîner
Мультиколлинеарность30 min

Avis

Meilleurs avis pour ЭКОНОМЕТРИКА (ÉCONOMÉTRIE)

Voir tous les avis

Foire Aux Questions

D'autres questions ? Visitez le Centre d'Aide pour les Etudiants.