bio

François Longin est professeur de finance à l'ESSEC depuis 1994. Il poursuit une carrière dans le domaine de la banque et de la finance en alliant recherche, conseil et formation.

Diplômé de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées en 1990, il obtient son doctorat en finance à HEC en 1993. Sa thèse traite des mouvements extrêmes des marchés financiers tels que les krachs boursiers. Il a ensuite mené des recherches sur la volatilité des marchés financiers à l’Université de New York et à la London Business School. Il est aussi titulaire d’un DEA de Probabilités de Paris VI et agrégé de mathématiques.

Ses travaux de recherche portent principalement sur les événements extrêmes en finance et sur les applications financières de la théorie des valeurs extrêmes... ils ont été appliqués par les institutions financières pour leur gestion des risques bancaires (marchés, crédit et opérationnels). Il a reçu le prix de la bourse américaine Chicago Board of Trade pour sa recherche sur les produits dérivés. Ses travaux ont été publiés dans des journaux scientifiques internationaux comme Journal of Finance, Journal of Business, Review of Financial Studies, Journal of Banking and Finance, Journal of International Money and Finance, Journal of Futures Markets, Journal of Derivatives et Journal of Asset Management. Pendant plusieurs années, il est en charge de la direction de la recherche et de l’innovation dans un grand groupe bancaire international où il encadre une équipe d’ingénieurs financiers travaillant pour les salles de marchés et les sociétés de gestion.

Son domaine d'expertise et de conseil couvre la gestion des risques pour les institutions financières, la gestion de portefeuille pour les sociétés de gestion, la gestion financière pour les entreprises et la gestion de patrimoine pour les particuliers. François Longin participe au projet SimTrade, outil pédagogique sur les marchés financiers.

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